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大田、安石;江、余;大木真一

使用贝叶斯推理方法识别二元期权产生的逆问题的参数。 （英语） Zbl 07663298号

结果应用。数学。 17，文章ID 100353，14 p.（2023）.
摘要：无风险资产为金融衍生品定价提供了一种简单的方法。然而，套利机会存在于各个领域，即使时间很短。通过了解套利资产的存在，我们可以采取金融交易策略。本文研究了金融市场中具有适当初始条件的后向抛物方程的逆期权问题。我们从测量数据中确定了该问题的系数，并尝试使用贝叶斯推理方法在金融市场中寻找套利机会，该方法被提出为IOP解决方案。根据测量数据计算参数的后验概率密度函数。利用后验状态空间，利用马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）算法估计未知参数的统计信息。MCMC算法的有效采样策略使我们能够利用贝叶斯推理技术求解逆问题。我们的数值结果表明，贝叶斯推理方法可以从人工测量数据和真实金融市场数据中同时估计未知的趋势和波动系数。

MSC公司：

65立方厘米 概率方法，随机微分方程
91Gxx公司 精算科学和数学金融
35卢比 偏微分方程中的其他主题

关键词：

期权定价;反问题;贝叶斯推理方法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Ota}等人，结果应用。数学。17，文章ID 100353，14 p.（2023；Zbl 07663298）
全文： 内政部 arXiv公司
OA许可证

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