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拉希德·塞努西;埃米利奥·波库

动力系统诱导的非平稳时空协方差函数。 （英语） Zbl 07638427号

扫描。J.统计。 49，编号1，211-235（2022）.
摘要：本文通过考虑微分方程和空间场之间的桥梁，提供了一种新的非平稳性方法。我们考虑一个给定的空间过程在空间微分的时间流作用下的动态变换。这种动态变形被证明与某些类的常微分方程和偏微分方程有关。自然会出现这样一个问题，即这种动态微分如何转换原始空间协方差函数，特别是如果原始协方差是空间平稳的或各向同性的。我们首先从一般的角度挑战这个问题，然后讨论d-维欧几里德空间和超球面的特殊情况。给出了在这些空间中定义的动态微分同态的几个例子，并重点讨论了平稳可约性问题。我们提供了一个简单的例子来展示动态变形协方差函数族参数的最大似然估计的性能。

引用于1文件

MSC公司：

62至XX 统计

关键词：

协方差函数;差异同构;微分方程;流;非平稳性;可还原性
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\textit{R.Senoussi}和\textit{E.Porcu}，扫描。J.Stat.49，第1号，211--235（2022；Zbl 07638427）
全文： 内政部

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