朱塔马斯·布恩拉德萨梅;乌拉湾Jarongeratikun;威奈菩萨湾 极端事件风险值的最优阈值选择方法。 （英语） Zbl 07638165号 Lobachevskii J.数学。 43，第9期，2397-2410（2022年）. 摘要：极值理论（EVT）可用于预测罕见事件，是通过推断分布的尾部来估计风险值（VaR）的常用方法。本研究的重点是EVT方法之一，峰值过阈值（POT）。在这种方法中，广义帕累托分布（GPD）的阈值是根据具有形状参数的Hill图为各种超标水平指定的，其中，（xi）是通过应用基于有序统计量优化的Hill估计量来估计的。本文提出了一种通过使用8型分位数函数获得的Hill估计来选择（k）的新方法。然后使用获得的阈值计算事件的VaR和预期差额（ES）。还包括基于从丹麦火灾损失保险索赔中获得的实际数据的新方法的功效说明。 MSC公司： 62Gxx公司 非参数推理 47华夏 非线性算子及其性质 62埃克斯 统计分布理论 关键词：极值理论;广义帕累托分布;峰值超过阈值;尾指数估计器;价值-风险（VaR） 软件：量化风险管理 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Boonradsamee}等人，Lobachevskii J.Math。43，编号9，2397--2410（2022；Zbl 07638165） 全文： 内政部 参考文献： [1] Balkema，A.A。；Laurens，D.H.，《高龄剩余寿命》，Ann.Prob。，2, 792-804 (1974) ·Zbl 0295.60014号 ·doi:10.1214/aop/1176996548 [2] 贝兰特，J。；Goegebeur，Y。；Teugels，J。；Segers，J.，《极端统计》（2014），奇切斯特：威利·Zbl 1070.62036号 [3] Fisher，A.R。；Tippett，L.H.C.，样本最大或最小成员频率分布的限制形式（1982），剑桥：剑桥大学出版社，剑桥 [4] Gnedenko，B.V.，《最大值条件下的分布极限》，《数学年鉴》。，44, 423-453 (1943) ·Zbl 0063.01643号 ·doi:10.2307/1968974 [5] Hill，B.M.，《推断分布尾部的简单通用方法》，《Ann.Stat.》，第3期，第1163-1174页（1975年）·Zbl 0323.62033号 ·doi:10.1214/aos/1176343247 [6] M.Pokorná，“尾部指数的估计和应用”，《学士论文》（布拉格查尔斯大学，2016年）。 [7] 麦克尼尔，A.J。；弗雷·R。；Embrechts，P.，《定量风险管理：概念、技术和工具》（2015），普林斯顿：普林斯顿大学出版社，普林斯顿·Zbl 1337.91003号 [8] Resnick，S.I.，《重尾现象：概率和统计建模》（2007），纽约：施普林格科学出版社，纽约·Zbl 1152.62029号 [9] Embrechts，P。；克鲁珀伯格，C。；Mikosch，T.，《模拟极端事件：保险和金融》（2013），纽约：Springer Science，纽约 [10] Pickands，J.，《使用极值顺序统计的统计推断》，《Ann.Stat.》，3119-131（1975）·Zbl 0312.62038号 [11] Hyndman，R.J。；Fan，Y.，统计包中的样本分位数，《美国统计》，50，361-365（1996） [12] 拉马赞，G。；Selcuk，F.，《极端价值理论和价值风险：新兴市场的相对表现》，国际期刊。，20287-303（2004年） [13] 钦哈姆，K。；Huang，C.K。；Huang，C.S。；奇科布武（Chikobvu，D.），《黄金市场的极端风险、价值-风险和预期缺口》，国际汇刊。经济。Res.J.，14，107-122（2015） [14] Hanafi，M.，广义帕累托在非人寿保险中的应用，风险金融杂志。管理。，9, 334-353 (2020) ·doi:10.4236/jfrm.2020.93018 [15] J.Kołodziej和H.González-Vélez，《大数据应用的高性能建模和仿真：成本行动IC1406 CHiPSet的选定结果》（Springer Nature，瑞士查姆，2019年）。 [16] J.Henning，“Hill估计量的调查”，M.s.论文（佐治亚大学，2003年）。 [17] 布里汉提亚，M.F。；马里兰州戈麦斯。；Pestana，D.，希尔估计量的简单推广，计算。统计数据分析。，57, 518-535 (2013) ·Zbl 1365.62148号 ·doi:10.1016/j.csda.2012.07.019 [18] S.Rydell，“使用极值理论和时间序列分析估计极端事件的风险度量”，M.S.论文（乌梅大学，2013年）。 [19] Petersen，J.L.，“估算帕累托分布的参数”，技术代表（2000），蒙大拿州：蒙大拿大学 [20] 霍姆斯，J.D。；Moriarty，W.W.，广义Pareto分布在风力工程极值分析中的应用，风力工程工业航空。，83, 1-10 (1999) ·doi:10.1016/S0167-6105（99）00056-2 [21] van Montfort，M.A.J。；Witter，J.V.，适用于降雨深度的广义Pareto分布，水力。科学。J.，31，151-162（1986）·网址：10.1080/02626668609491037 [22] 诺森森，R。；Attiya，H.，《网络中文件传输持续时间的分布》，国际期刊Commun。系统。，17407-419（2004年）·doi:10.1002/dac.651 [23] 斯卡罗特，C。；麦克唐纳，A.，《极值阈值估计和不确定性量化综述》，REVSTAT Stat.J.，10，33-60（2012）·Zbl 1297.62120号 [24] H.Centeno和M.Wang，“新兴市场的风险价值：来自12个国家的经验证据”，M.S.论文（Simon Fraser大学，2006年）。 [25] 科勒齐，E。；Gilli，M.，“尾部相关风险测量的极值理论”，《技术报告》（2000年），日内瓦：日内瓦大学·Zbl 1153.91498号 [26] J.Mager，“巴塞尔协议iii框架下的风险评估价值”，学士学位论文（慕尼黑理工大学，2012年）。 [27] Lertwattanasak，N。；Leemakdej，A。；Mokkhavesa，S.，《风险值对冲：一个连接词-EVT框架》，《Thammasat J.Business》，第32期，第35-54页（2009年） [28] J.Boonradsamee、W.Bodhisuwan和U.Jarongeratikun，“Hill估计量的新选择k方法”，泰国数学杂志。，153-163 (2021). ·兹布尔07488046 [29] 任，F。；Giles，D.E.，加拿大每日原油价格的极值分析，应用。财务。经济。，20, 941-954 (2010) ·网址：10.1080/09603101003724323 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。