戴维德·佩特努佐;宋勇;艾伦·蒂默曼 “结构突变下股票收益和资产配置的可预测性”勘误表。 （英语） Zbl 07491171号 《经济学杂志》。 227，编号2，513-517（2022）. 小结：我们重新审视了D.佩特努佐和A.蒂默曼【《经济杂志》第164卷，第1期，第60-78页（2011年；Zbl 1441.62839号)]并演示如何应用J.格威克【《美国统计协会期刊》第99卷第467、799–804号（2004年；Zbl 1117.62344号)]定位并纠正原始后验采样算法中的错误。新算法的主要修改是引入Metropolis-Hasting步骤，以绘制回归方程和预测方程的精度参数，同时考虑到两个方程的误差项之间的相关性。我们发现，原始算法的修改对Pettenuzzo和Timmermann[loc.cit.]中报告的经验结果影响很小。特别是，对于股息收益率和国库券预测值，更新后的算法发现，由SIC测量的数据所支持的模型与原始文件中报告的模型相匹配。 MSC公司： 62第20页 统计学在经济学中的应用 62英尺15英寸 贝叶斯推断 引文：Zbl 1441.62839号;Zbl 1117.62344号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Pettenuzzo}等人，J.Econom。227，编号2，513--517（2022；Zbl 07491171） 全文： DOI程序 参考文献： [1] Chib，S.，《多变化点模型的估计和比较》，《计量经济学杂志》，86，2，221-241（1998）·兹比尔1045.62510 [2] Geweke，J.，《做对了：后验模拟器的联合分布测试》，J.Amer。统计人员。协会，99，467，799-804（2004）·Zbl 1117.62344号 [3] Geweke，J。；Amisano，G.，比较和评估资产收益的贝叶斯预测分布，国际预测杂志。，26, 2, 216-230 (2010) [4] 佩特努佐，D。；Timmermann，A.，《结构突变下股票收益和资产配置的可预测性》，《计量经济学杂志》，第164、1、60-78页（2011年）·Zbl 1441.62839号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。