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Bai、Yu;周少福;樊兆元

具有空间误差的短动态面板数据模型的GMM和QMLE估计量的蒙特卡罗比较。 （英语） Zbl 07192558号

J.统计计算。模拟 88，第2期，376-409（2018）.
摘要：当（n）较大且（T）固定（通常较小）时，我们建议对具有空间误差和固定效应的短动态面板数据模型进行广义空间系统GMM（SGMM）估计。采用蒙特卡罗方法研究了有限样本的拟最大似然估计（QMLE）。结果表明，在初始观测值的适当近似下，QMLE在一般情况下的性能优于SGMM。然而，当空间相关性较大时，它的性能较差。当扰动中存在未知的异方差且数据具有高度持久性时，QMLE和SGMM对不同参数的性能更好。这两种估计对初始值的处理都不敏感。当数据具有高度持久性或空间相关性较大时，空间自回归参数的估计通常会有偏差。空间权重矩阵和空间相关性符号的选择确实会影响估计的性能，特别是在异方差扰动的情况下。我们还为该模型提供了经验指导。

MSC公司：

62-07 数据分析（统计）（MSC2010）
62J12型 广义线性模型（逻辑模型）
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

短动态面板数据模型;空间误差;广义空间系统GMM估计;拟最大似然估计;蒙特卡洛研究
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Bai}等人，《统计计算杂志》。模拟88，No.2，376--409（2018；Zbl 07192558）
全文： 内政部

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