拉霍斯·霍瓦思;洛伦佐·特拉帕尼 异方差随机系数自回归模型中的变点检测。 （英语） Zbl 1531.62148号 J.总线。经济。斯达。 41，编号4，1300-1314（2023）. MSC公司： 62第20页 统计学在经济学中的应用 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 关键词：转换点问题;异方差;非平稳性;随机系数自回归;加权CUSUM过程 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Horváth}和\textit{L.Trapani}，J.Bus。经济。Stat.41，No.4，1300--1314（2023；Zbl 1531.62148） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] 和ěl，J.，“随机参数自回归级数，Chung和Statistik的数学运算，7735-741（1976）·Zbl 0346.62066号 ·doi:10.1080/022311887608801334 [2] Andersen，T.G。；Varneskov，R.T.，“持续预测回归中参数不稳定性和结构变化的测试，计量经济学杂志，即将（2022年）·Zbl 07633044号 [3] Andrews，D.W.，“未知变化点的参数不稳定性和结构变化测试”，《计量经济学》，61821-856（1993）·doi:10.2307/2951764 [4] 阿斯蒂尔，S。；哈维，D.I。；莱伯恩，S.J。；泰勒，A。；Zu，Y.，“在存在时间波动的情况下，基于CUSUM的金融数据爆炸性事件监测”，《金融计量经济学杂志》（2021年）·doi:10.1093/jjfinec/nbab009 [5] Aue，A.，“RCA的强近似（1）时间序列及其应用，统计与概率信件，68，369-382（2004）·Zbl 1086.62092号 [6] Aue，A。；Horváth，L.，“具有随机系数的平稳和非平稳自回归模型中的拟似然估计，统计学，21973-999（2011）·Zbl 1232.62116号 [7] Aue，A。；Horváth，L。；Steinebach，J.，“随机系数自回归模型中的估计，时间序列分析杂志，27，61-76（2006）·Zbl 1112.62084号 ·数字对象标识代码：10.1111/j.1467-9892.2005.00453.x [8] Bai，J。；Perron，P.，“具有多重结构变化的线性模型的估计和测试”，《计量经济学》，66，47-78（1998）·doi:10.2307/298540 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