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马克西米利安·迪尔;罗马人霍斯基;苏珊娜·里茨;约恩·萨斯

人寿保险公司资产负债表的长期稳定性。 （英语） Zbl 1521.91329号

欧洲实际值。J。 13，第1号，147-182（2023）.
作者设计了一个寿险公司的随机资产负债管理（ALM）模型，并分析了其在低利率环境下对资产负债表的影响。提出了一种灵活的程序，用于生成符合给定生物特征结构的保险公司压缩合同组合，扩展了随机ALM建模的现有文献。作者进一步关注新业务的合并，即增加新签订的合同，从而在每个期间增加被保险人。根据合同相关标准，通过将新政策整合到现有队列中，可以获得有效的模拟结果。资产负债表方程的一致性得到了新的结果。在模拟研究中，作者分析了不同资产负债法下资产负债表组成部分的长期行为和稳定性。最后，他们调查了CPPI（固定比例投资组合保险）和CM（固定组合）投资策略对资本市场崩溃的稳健性，资本市场崩溃会导致极端的流动性冲击，从而威胁保险公司的财务健康。
审核人：帕维尔·斯托诺夫（索非亚）

MSC公司：

91G10型 投资组合理论

关键词：

资产负债表;人寿保险;模型点;资产负债管理;保证利率;队列;新业务
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Diehl}等人，《欧洲法案》。J.13，No.1，147--182（2023；Zbl 1521.91329）
全文： 内政部
OA许可证

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