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Jan O·鲍尔。;伯恩哈德·德拉班特

主负荷分析中基于回归的阈值。 （英语） 兹比尔1520.62077

《多元分析杂志》。 193，文章ID 105103，10 p.（2023）.
摘要：主载荷分析是一种降维方法，它丢弃了对协方差矩阵只有微小畸变影响的变量。作为特殊情况，主载荷分析丢弃了与其余变量无关的变量。另一方面，在多元线性回归中，既不与其余预测因子相关，也不与因变量相关的预测因子的回归系数等于零。因此，如果目标是选择多个预测因子，则会丢弃不相关的变量，因为这也是在主负载分析中进行的。然而，这两种方法选择相同的变量不仅适用于零相关的特殊情况。我们提供了两种方法共享相同变量选择的条件。此外，我们扩展了这些条件，以在主荷载分析中提供阈值的选择，该分析仅遵循基于模拟结果的建议。

MSC公司：

62H25个 因子分析和主成分；对应分析
15A42型 包含特征值和特征向量的不等式
15甲18 特征值、奇异值和特征向量
62年5月 线性回归；混合模型

关键词：

降维;矩阵摄动理论;多元线性回归;普通最小二乘回归;主成分分析;变量选择

软件：

普林瓦尔斯
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.O.Bauer}和\textit{B.Drabant}，J.多元分析。193，文章ID 105103，10 p.（2023；Zbl 1520.62077）
全文： DOI程序 arXiv公司
OA许可证

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