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蒋洁;陈晓军

纯特征需要具有随机互补约束的模型和分布鲁棒数学程序。 （英语） Zbl 1515.90084号

数学。程序。 198，第2期（B），1449-1484（2023）.
摘要：我们将概率分布不确定性下的纯特征需求模型表示为具有随机互补约束的分布鲁棒数学规划（DRMP-SCC）。对于任何固定的第一阶段变量和随机实现，DRMP-SCC的第二阶段问题是单调线性互补问题（LCP）。为了处理随机LCP中所涉及的随机变量的概率分布的模糊性，我们使用分布稳健方法。此外，我们提出了一个带正则化和离散化的近似问题来求解DRMP-SCC，这是一个两阶段非凸极大极小优化问题。当正则化参数为零且样本量为无穷大时，我们证明了关于最优解集、最优值和驻点的DRMP-SCC逼近问题的收敛性。最后，报告了研究纯特征需求模型分布稳健性的初步数值结果，以说明我们的方法的有效性和效率。

引用于1文件

MSC公司：

90立方厘米 数学规划中的稳健性
90立方厘米 互补、平衡问题和变分不等式（有限维）（数学规划方面）
90C26型 非凸规划，全局优化

关键词：

分布稳健;随机均衡;正规化;离散近似;纯特性需求
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Jiang}和\textit{X.Chen}，数学。程序。198，第2号（B），1449--1484（2023；Zbl 1515.90084）
全文： 内政部 arXiv公司

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