彼得·布罗克韦尔（Peter J.Brockwell）。;理查德·戴维斯（Richard A.Davis）。;杨瑜（Yang，Yu） 非负Lévy驱动Ornstein-Uhlenbeck过程的估计。 （英语） Zbl 1513.62162号 J.应用。普罗巴伯。 44，第4期，977-989（2007）. 摘要：具有非负核且由非递减Lévy过程驱动的连续时间自回归滑动平均（CARMA）过程是一类非常普遍的平稳、非负连续时间过程。在金融计量经济学中，一个由非递减Lévy过程驱动的固定的Ornstein-Uhlenbeck（或CAR（1））过程是由O.E.巴恩多夫-尼尔森和N.谢泼德[J.R.Stat.Soc.，Ser.B，Stat.Methodol.63，第2号，167–241（2001；Zbl 0983.60028号)]作为一个随机波动率模型，可以考虑各种可能的边际分布和跳跃的可能性。对于这样的过程，我们利用驱动Lévy过程增量的非负性，研究了当在均匀间隔的时间\（0，h，\dots，Nh\）上可以观测到CAR（1）过程时，参数的高效估计过程的性质。我们还展示了如何从连续观察到的过程实现中重构驱动Lévy过程的背景，并使用此结果估计Lév y过程本身在h很小时的增量。导出了系数估计的渐近性质，并用模拟的伽马驱动的Ornstein-Uhlenbeck过程说明了结果。 引用于1审查引用于37文件 MSC公司： 2009年6月62日 非马尔可夫过程：估计 60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面） 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 关键词：连续时间自回归;Ornstein-Uhlenbeck工艺;Lévy过程;随机微分方程;取样过程 引文：Zbl 0983.60028号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.J.Brockwell}等人，J.Appl。普罗巴伯。44，第4号，977--989（2007；Zbl 1513.62162） 全文： 内政部 欧几里得