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邢国栋;甘晓丽

多元正变框架下尾部畸变风险测度的渐近分析。 （英语） Zbl 1511.62299号

公社。统计、理论方法 49，第12号，2931-2941（2020）.
小结：在多元正变的框架下，当置信水平趋于1时，我们用不同于朱和李的方法，获得了组合损失的尾部扭曲风险测度与单个损失的价值-风险之和之间的渐近比率。为了说明推导结果，给出了一个相关的例子，并进行了相应的数值模拟。

引用于2文件

MSC公司：

62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62E20型 统计学中的渐近分布理论
91G70型 统计方法；风险措施

关键词：

尾部变形风险度量;价值-风险;规则变化;多元正则变分
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.-d.Xing}和\textit{X.Gan}，Commun。Stat.，理论方法49，No.12，2931--2941（2020；Zbl 1511.62299）
全文： 内政部

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