马达莱纳Cavicchioli 马尔可夫切换DSGE模型的谱表示和自方差结构。 （英文） Zbl 1511.62214号 Commun公司。统计、理论方法 49，第7期，1635-1652（2020）. 摘要：我们研究了马尔可夫切换动态随机一般均衡（MS-DSGE）模型的\（\mathsf｛L｝^2）结构，并导出了严格平稳性和二阶平稳性的条件。然后，我们确定了由平稳MS-DSGE模型驱动的过程的自方差函数，并给出了它的稳定VARMA表示。结果表明，过程的自变异结构与标准VARMA的自方差结构一致。最后，我们提出了一种推导MS-DSGE模型矩阵闭合形式的谱密度的方法。我们的研究结果与Francq和Zakoian、Krolzig、Zhang和Stine的作品有关。数字和实证插图完成了这篇文章。 引用于1文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型 62M15型 随机过程和谱分析的推断 62第20页 统计学在经济学中的应用 91B51型 动态随机一般均衡理论 关键词：多元DSGE;状态空间模型;马尔可夫链;政权更迭;自方差结构;谱密度函数 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Cavicchioli}，社区。统计，理论方法49，No.7，1635--1652（2020；Zbl 1511.62214） 全文： 内政部 参考文献： [1] Alemohammad，N。；Rezakhah，S。；Alizadeh，S.H.，马尔可夫切换成分GARCH模型：稳定性和预测，《统计学中的通信——理论和方法》，45，15，4332-48（2016）·Zbl 1345.60073号 ·doi:10.1080/03610926.2013.841934 [2] 阿伦卡尔，A.P。；Morettin，P.A。；Toloi，C.，使用小波的状态空间马尔可夫切换模型，非线性动力学和计量经济学研究，17，2，221-38（2013）·兹比尔1506.62476 [3] 巴斯克，M。；De Luna，X.，表征非线性动力学模型的稳定性程度，非线性动力学和计量经济学研究，6，1，1-19（2002）·Zbl 1080.91547号 [4] 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