莫妮卡·比利奥;罗伯托·卡萨林 商业周期分析的贝塔自回归转换Markov开关模型。 （英语） Zbl 1506.62487号 非线性动力学研究。经济。 第15号第4条第2条第30页（2011年）. 摘要：我们提出了一类新的Markov切换模型，用于商业周期分析，其转移概率遵循独立的贝塔自回归过程。我们研究了自回归动力学对状态持续时间的影响。我们提出了一种完整的贝叶斯推理方法，并特别注意了潜在贝塔自回归过程的参数。我们讨论了先验分布的选择，并提出了一种Markov-chain Monte Carlo算法来估计参数和潜在变量。最后，我们为欧元区商业周期提供了一个应用程序。 引用于5文件 理学硕士： 62第20页 统计学在经济学中的应用 62米05 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Billio}和\textit{R.Casarin}，非线性动力学研究。经济。15，第4号，第2条，30页（2011年；Zbl 1506.62487） 全文： 内政部