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弗朗西斯科·科尔多尼；卢卡·迪佩西奥

具有小噪声随机跳跃-扩散利率的Black-Scholes模型的渐近展开。 （英语） 兹比尔1499.91168

Ugorini，Stefania（编辑）等人，《随机动力学中的几何与不变性》。2019年3月25日至29日，在意大利维罗纳举行的随机动力学中的随机变换和不变性会议上，根据会议上的陈述选择了论文。查姆：施普林格。Springer程序。数学。《美国联邦法律大全》第378卷、第47-57页（2021年）。
摘要：本文研究了具有小噪声随机跳跃扩散利率的Black-Scholes模型的渐近展开。特别地，我们考虑了小扰动是由Lévy型的一般但很小的噪声引起的情况。此外，我们还提供了有关膨胀系数的显式表达式以及对余数的精确估计。
关于整个系列，请参见[Zbl 1479.37003号].

MSC公司：

91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
60甲15 随机偏微分方程（随机分析方面）
62H30型 分类和区分；聚类分析（统计方面）
91G30型 利率、资产定价等（随机模型）

关键词：

数学金融学；渐近展开；随机利率模型；Black-Scholes型模型的修正；跳跃扩散模型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Cordoni}和\textit{L.Di Persio}，施普林格程序。数学。Stat.378，47-57（2021年；Zbl 1499.91168）
全文： 内政部

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