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埃里克·杰特查;朱尔斯·萨德福

混合修正分数亏损模型的局部和隐含波动率。 （英语） Zbl 1498.91436号

混沌孤子分形 152，文章ID 111328，10 p.（2021）.
摘要：在本文中，当标的资产收益的演变由混合修正的分数随机过程控制时，我们使用Mellin变换来获得欧洲期权（看涨或看跌）价值的分析公式。作为Dupire模型的扩展[E.法玛和K.法语《政治经济学杂志》，“股票价格的永久和临时组成部分”。96，第3期，245–273（1988年；doi:10.1086/261535)]我们还引入了所谓的“混合修正分数阶Dupire模型”，给出了其局部波动性及其对Hurst系数H的敏感性的表达式。最后，同样，我们强调了局部波动率和隐含波动率之间的分析关系。

引用于1文件

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
44甲15 特殊积分变换（勒让德、希尔伯特等）

关键词：

赫斯特系数;期权定价;表面挥发性;梅林变换;局部波动性
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{E.Djeutcha}和\textit{J.S.Kamdem}，混沌孤子分形152，文章ID 111328，10 p.（2021；Zbl 1498.91436）
全文： 内政部

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