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马泰奥·马拉瓦西;加雷思·彼得斯（Gareth W.Peters）。;舍甫琴科，帕维尔五世。;斯特凡·特吕克;张继旭;乔治·索夫罗诺夫

网络风险频率、严重程度和保险可行性。 （英语） Zbl 1498.91365号

保险。数学。经济。 106, 90-114 (2022).
摘要：在本研究中，基于Advisen提供的领先行业网络事件数据集，对美国网络保险行业的保险风险转移进行了探索。我们寻求解决两个尚未解决的核心问题。首先，哪些因素是最重要的协变量，可以解释网络丢失事件的频率和严重程度，它们在网络风险类别上是否存在异质性？第二，就所需保费、风险池规模而言，网络风险是否可投保？这一决定如何因被保险公司的行业部门和规模而异？我们通过基于位置形状和规模广义可加模型（GAMLSS）和一类序数回归的回归模型组合来解决这些问题。然后，这些模型将成为我们分析网络风险损失过程的频率和严重程度的基础。我们使用效用建模框架来研究网络风险保险的可行性，其中保费是使用开发的回归模型通过经典确定性等价分析计算得出的。我们的研究结果为网络风险可保性的本质提供了一些新的关键见解，并严格解决了真实数据驱动的案例分析中提出的两个保险问题。

MSC公司：

91G05号 精算数学
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

网络风险;GAMLSS公司;网络风险保险;顺序回归

软件：

GAMLSS公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.马拉瓦西}等人，《保险》。数学。经济。106、90-114（2022年；Zbl 1498.91365）
全文： 内政部 arXiv公司 链接

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