戴、敏;史蒂文·寇;杨,陈 非局部抛物偏微分方程的随机表示及其应用。 (英语) Zbl 1498.35164号 数学。操作。物件。 第3号第47页,1707-1730页(2022). 摘要:我们建立了一类非局部抛物型终端边值问题的随机表示,其终端和边界条件依赖于内部区域的解;特别地,该解表示为具有边界随机跳跃的扩散过程泛函的期望。我们讨论了该表示的三个应用,第一个应用于两用基金的定价,第二个应用于再生过程的连接,第三个应用于一维非刚体上熵的建模。 MSC公司: 35立方厘米 偏微分方程解的积分表示 35K20码 二阶抛物型方程的初边值问题 60华氏30 随机分析的应用(PDE等) 关键词:两用基金;Feynman-Kac表示;线性热弹性;非局部问题;终端边值问题 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Dai}等人,《数学》。操作。第47号决议,第3号,1707--1730(2022年;兹bl 1498.35164) 全文: DOI程序 参考文献: [1] [1] Adams AT,Clunie JB(2006),分割资本投资信托的风险评估技术。精算科学年鉴。1(1):7-36.Crossref,谷歌学者·doi:10.1017/S1748499500000038 [2] [2] Bayraktar E,Xing H(2010)关于Cauchy问题经典解的唯一性。程序。阿默尔。数学。Soc公司。138(6):2061-2064.谷歌学者交叉引用·Zbl 1194.35012号 ·doi:10.1090/S0002-9939-10-10306-2 [3] [3] Cadenillas A,Lakner P,Pinedo M(2010)平均回复库存的最优控制。操作。物件。58(6):1697-1710.Link,谷歌学者·Zbl 1231.90014号 [4] [4] Chabrowski J(1984a)关于抛物型方程的非局部问题。名古屋数学。J。93:109-131.Crossref,谷歌学者·Zbl 0506.35048号 ·doi:10.1017/S0027763000020754 [5] [5] Chabrowski J(1984b)关于抛物方程泛函的非局部问题。Funkcialaj Ekvacioj公司27(1):101-123.谷歌学者·Zbl 0568.35046号 [6] [6] Day WA(1982)将热方程的一个性质推广到线性热弹性和其他理论。夸脱。申请。数学。40(3):319-330.Crossref,谷歌学者·Zbl 0502.73007号 ·doi:10.1090/qam/678203 [7] [7] Deng K(1993)具有非局部初始条件的双线性抛物方程解的指数衰减。数学杂志。分析。应用。179(2):630-637.Crossref,谷歌学者·Zbl 0798.35076号 ·doi:10.1006/jmaa.1993.1373 [8] [8] 弗里德林密歇根州(1985)泛函积分与偏微分方程(普林斯顿大学出版社,新泽西州普林斯顿)。谷歌学者·Zbl 0568.60057号 [9] [9] Friedman A(1986)具有非局部边界条件的抛物方程解的单调衰减。夸脱。申请。数学。44(3):401-407.Crossref,谷歌学者·Zbl 0631.35041号 ·doi:10.1090/qam/860893 [10] [10] 弗里德曼A(2012)随机微分方程及其应用(多佛出版社,纽约州米诺拉)。谷歌学者 [11] [11] 弗里德曼A(2013)抛物型偏微分方程(多佛出版社,纽约州米诺拉)。谷歌学者 [12] [12] Glasserman P,Kou SG(1995)再生过程中罕见集的首次通过时间限制。附录申请。普罗巴伯。5(2):424-445.Crossref,谷歌学者·Zbl 0830.60021号 ·doi:10.1214/aoap/1177004772 [13] [13] Grigorescu I,Kang M(2013)再分配的马尔可夫过程。马尔可夫过程及其相关领域19(3):497-520.谷歌学者·Zbl 1321.60165号 [14] [14] Harrison JM,Sellke TM(1983)布朗运动的脉冲控制。数学。操作。物件。8(3):454-466.Link,谷歌学者·Zbl 0526.93066号 [15] [15] Ingersoll JE(1976)《两用基金的理论和实证研究:意外索赔分析的应用》。《金融经济学杂志》。3(1):83-123.Crossref,谷歌学者·doi:10.1016/0304-405X(76)90021-0 [16] [16] Jarrow RA、O'Hara M(1989)《初级课程和分数:关于市场缺陷的文章》。J.金融44(5):1263-1287.谷歌学者交叉引用·doi:10.1111/j.1540-6261.1989.tb02653.x [17] [17] Lieberman GM(1999)线性抛物型微分方程的时间周期解。Comm.偏微分方程24(3-4):631-663.Crossref,谷歌学者·Zbl 0928.35012号 ·网址:10.1080/03605309908821436 [18] [18] Olmstead WE,Roberts CA(1997)具有非局部初始条件的一维热方程。申请。数学。莱特。10(3):89-94.Crossref,谷歌学者·Zbl 0888.35042号 ·doi:10.1016/S0893-9659(97)00041-4 [19] [19] Pao CV(1995a)具有非局部边界条件的反应扩散方程动力学。夸脱。申请。数学。3(1):173-186.Crossref,谷歌学者·Zbl 0822.35070号 ·doi:10.1090/qam/1315454 [20] [20] Pao CV(1995b)具有非局部边界和非局部初始条件的反应扩散方程。数学杂志。分析。应用。195(3):702-718.Crossref,谷歌学者·Zbl 0851.35063号 ·doi:10.1006/jmaa.1995.1384 [21] [21]Pao CV(1998)具有非局部边界条件的反应扩散方程解的渐近性。J.计算。申请。数学。88(1):225-238.Crossref,谷歌学者·Zbl 0920.35030号 ·doi:10.1016/S0377-0427(97)00215-X [22] [22]Sigman K,Wolff RW(1993)再生过程回顾。SIAM版本。35(2):269-288.Crossref,谷歌学者·Zbl 0777.60001号 ·数字对象标识代码:10.1137/1035046 [23] [23]Yin YF(1994)关于具有非局部边界条件的非线性抛物型方程。数学杂志。分析。应用。185(1):161-174.Crossref,谷歌学者·Zbl 0820.35085号 ·doi:10.1006/jmaa.1994.1239 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。