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丁慧;张日泉;朱汉冰

异方差单指标测量误差模型的新估计。 （英文） Zbl 1493.62161号

J.非参数统计。 34，编号1，95-112（2022）.
摘要：在本文中，我们提出了一种具有协变量测量误差的异方差单指数模型的新估计，其中给定协变量的响应的条件均值和条件方差函数都具有单指数结构。当协变量是直接可观测的时，我们证明了在一些温和的正则性条件下，通过拟合一个指定错误的线性分位数回归模型得到的估计可以一致地估计指数参数向量。众所周知，天真地将误测协变量视为无误差的，通常会导致估计值不一致。为了考虑协变量中的测量误差，我们建立了一种基于修正分位数损失函数的新估计方法，并获得了所得估计量的渐近一致性和正态性。最后，通过仿真研究和对实际数据集的实证分析，验证了该估计方法的有限样本性能。

MSC公司：

62G05型 非参数估计
6220国集团 非参数推理的渐近性质

关键词：

修正分位数损失函数;异方差;线性条件;测量误差;单指数模型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Ding}et al.，J.非参数统计34，No.1，95--112（2022；Zbl 1493.62161）
全文： 内政部

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