×
王雪新

一类新的测试，用于过度识别力矩条件模型中的限制。 （英语） Zbl 1491.62267号

经济。修订版。 39，第5号，495-509（2020）。
摘要：在本研究中，我们提出了一类新的测试，用于过度识别力矩条件模型中的限制，扩展了Neyman的[内曼，in：概率统计。213–234 (1959;Zbl 0104.12602号)]最大似然到广义经验似然（GEL）参数假设的（C（α）检验。这些测试缺乏GEL估计中所见的复杂鞍点问题；只需要一个（sqrt{n}）一致估计量，其中（n）是样本大小。除了讨论它们的一阶性质外，我们还确定，在某些正则性条件下，这些检验与GEL过度识别检验具有相同的高阶性质，只要给出适当的一致估计。蒙特卡罗模拟研究表明，新的一类过度识别限制测试比两步GMM过度识别测试具有更好的有限样本性能，并且在总体性能方面与几种潜在的替代测试进行了比较。

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
62F03型 参数假设检验
62G05型 非参数估计

关键词：

\（C（α）型试验;广义经验似然;高阶等效;过度识别限制的测试

引文：

Zbl 0104.12602号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{X.Wang}，经济。第39版，第5号，495--509（2020；Zbl 1491.62267）
全文： 内政部 链接

参考文献：

[1] 安托万，B。；博纳尔，H。；Renault，E.，《估算方程信息含量的有效使用：隐含概率和欧几里德经验似然》，《计量经济学杂志》，138，2，461-487（2007）·Zbl 1418.62101号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2006.05.005
[2] A.贝拉。；蒙特斯·罗哈斯，G。；Sosa-Escudero，W.，《使用局部指定错误模型的一般规范测试》，《计量经济学理论》，26，6，1838-1845（2010）·Zbl 1294.62026号 ·doi:10.1017/S0266466609990818
[3] A.贝拉。；Yoon，M.，用局部指定错误的替代品进行规范测试，计量经济学理论，9，4，649-658（1993）·网址：10.1017/S0266466600008021
[4] 南部乔杜里。；Renault，E.，Finite-使用广义经验似然的隐含概率改进分数测试的样本（2011年）
[5] Evdokomiv，K。；北村，Y.（2011）
[6] 范，Y。；Gentry，M。；Li，T.，矩条件模型的一类新的渐近有效估计，《计量经济学杂志》，162，2，268-277（2011）·Zbl 1441.62678号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2011.01.006
[7] Guggenberger，P.，《表明重尾问题的有限样本证据——广义经验似然估计量》，《计量经济学评论》，26526-541（2008）·Zbl 1140.62025号 ·doi:10.1080/077474930801960410
[8] 霍尔，P。；Horowitz，J.L.，基于广义矩估计法的试验Bootstrap临界值，《计量经济学》，64，4，891-916（1996）·Zbl 0854.62045号 ·doi:10.2307/2171849
[9] Hansen，L.P.，广义矩估计方法的大样本性质，计量经济学，50，4，1029-1054（1982）·Zbl 0502.62098号 ·doi:10.2307/1912775
[10] Hansen，L.P。；希顿，J。；Yaron，A.，一些替代GMM估计量的有限样本性质，《商业与经济统计杂志》，第14期，第262-280页（1996年）·doi:10.2307/1392442
[11] Imbens，G.，过度识别广义矩模型的一步估计，《经济研究评论》，64，3，359-383（1997）·Zbl 0889.90039号 ·doi:10.2307/2971718
[12] Imbens，G。；斯派迪，R.H。；Johnson，P.，《矩条件模型中推理的信息论方法》，《计量经济学》，66，2，333-357（1998）·Zbl 1055.62512号 ·doi:10.2307/298561
[13] 北村，Y。；Stutzer，M.，《关于广义矩估计方法的信息理论替代方法》，《计量经济学》，65，4，861-874（1997）·Zbl 0894.62011号 ·doi:10.2307/2171942
[14] 纽伊，W.K。；麦克法登，D。；McFadden，D.E.，《计量经济学手册》，4，大样本估计和假设检验，2113-2245（1994），荷兰阿姆斯特丹北部
[15] 纽伊，W.K。；Smith，R.J.，GMM的高阶性质和广义经验似然估计，《计量经济学》，72，1，219-255（2004）·Zbl 1151.62313号 ·doi:10.1111/j.1468-0262.2004.00482.x号文件
[16] 内曼，J。；Grenander，U.，《概率与统计，复合统计假设的最优渐近检验》（1959年），纽约：威利出版社，纽约·Zbl 0104.12602号
[17] Owen，A.，单一功能的经验似然比置信区间，Biometrika，75，2237-249（1988）·Zbl 0641.62032号 ·doi:10.1093/biomet/75.2.237
[18] Owen，A.，经验似然比置信区间，《统计年鉴》，18，1，90-120（1990）·Zbl 0712.62040号 ·doi:10.1214/aos/1176347494
[19] 秦，J。；Lawless，J.，经验似然和一般估计方程，《统计年鉴》，22，1，300-325（1994）·Zbl 0799.62049号 ·doi:10.1214/aos/1176325370
[20] 拉马尔霍，J.J.S。；史密斯·R·J（2006）
[21] Robinson，P.M.，《计量经济学统计之间的随机差异》，《计量经济》，第56、3、531-548页（1988年）·Zbl 0722.62067号 ·doi:10.2307/1911699
[22] Sherlund，S.M.（2004）
[23] Smith，R.J.，《替代渐近最优检验及其在动态规范中的应用》，《经济研究评论》，54，4，665-680（1987）·Zbl 0657.62127号 ·doi:10.2307/2297488
[24] Smith，R.J.，广义矩估计方法的替代半参数似然方法，《经济杂志》，107，441，503-519（1997）·doi:10.1111/j.0013-0133.1997.174.x
[25] Smith，R.J.，力矩条件模型的GEL标准，计量经济学理论，27，6，1192-1235（2011）·Zbl 1228.62040号 ·doi:10.1017/S026646661100003X
[26] Wang，X.，用预测进行条件矩规范测试的一般方法，经济计量评论，37，2140-165（2018）·Zbl 1490.62488号 ·doi:10.1080/07474938.2015.1032165
[27] Wooldridge，J.，稳健、基于回归的规范测试的统一方法，计量经济学理论，6，1，17-43（1990）·doi:10.1017/S0266466600004898
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。