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埃里克·艾森斯塔特;Joshua C.Chan。;罗德尼·斯特拉坎。

随机模型规范搜索时变参数VAR。 （英语） Zbl 1491.62206号

经济。版次。 35，编号8-10，1638-1665（2016）.
摘要：本文开发了一种新的计量经济学方法，用于在具有随机波动性和相关状态转移的时变参数向量自回归（VAR）的广阔模型空间中执行随机模型规范搜索（SMSS）。这是由过度拟合和这些高度参数化模型中典型的不精确推理引起的。对于每个VAR系数，此新方法自动决定其是常数还是时变。此外，它还可以用于将原本不受限制的时变参数VAR收缩为平稳VAR，从而提供了一种在时变参数模型中（概率）施加平稳性的简单方法。我们通过一个专题应用证明了该方法的有效性，其中我们研究了在极低利率期间，政府支出中的结构性冲击对美国税收和国内生产总值（GDP）的动态影响。

引用于8文件

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
2015年1月62日 贝叶斯推断
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62J07型 岭回归；收缩估计器（拉索）
91B64型 宏观经济理论（货币模型、税收模型）

关键词：

贝叶斯套索;财政政策;收缩，收缩

软件：

bvarsv型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{E.Eisenstat}等人，《经济》。版本35，编号8--10，1638--1665（2016；Zbl 1491.62206）
全文： 内政部 链接

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