路易斯·马丁斯。 时变协整的Bootstrap检验。 （英语） Zbl 1491.62113号 经济。版次。 37，第5期，466-483（2018）. 摘要：本文提出了时变协整检验的wild和独立同分布（i.i.d.）参数自举实现H.J.比伦斯作者[Econom.Theory 26，No.5，1453-1490（2010；Zbl 1198.62088号)]。自举统计量和原始似然比检验具有相同的一阶渐近零分布。蒙特卡罗结果表明，有限样本分布的bootstrap近似是非常准确的，特别是对于wild-bootstrap情况。这些测试用于研究12个经济合作与发展组织（OECD）国家的购买力平价假设，我们只发现了美英关系长期稳定的证据。 引用于1文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62F03型 参数假设检验 62F40型 引导、折刀和其他重采样方法 62E20型 统计学中的渐近分布理论 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词：引导数据库;似然比检验;购买力平价假说;时变协整 引文：兹比尔1198.62088 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.F.Martins}，经济。版次37，编号5，466--483（2018；Zbl 1491.62113） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] Andersson，S.A。；香港布朗斯。；Jensen，S.T.，多元统计分析中特征值的分布，《统计年鉴》，第11392-415页（1983年）·Zbl 0517.62053号 [2] Andrews，D.W.K.，《未知变化点的参数不稳定性和结构变化测试》，《计量经济学》，61821-856（1993）·Zbl 0795.62012号 [3] Baum，C.F。；Barkoulas，J.T。；Caglayan，M.，《后布雷顿森林时代购买力平价的非线性调整》，《国际货币与金融杂志》，20，379-399（2001） [4] Bierens，H.J.，《高级计量经济学主题：截面和时间序列模型的估计、测试和规范》（1994），纽约：剑桥大学出版社，纽约·Zbl 0806.62093号 [5] 比伦斯，H.J。；Martins，L.F.，时变协整，计量经济学理论，261453-1490（2010）·兹比尔1198.62088 [6] Brown，B.M.，鞅中心极限定理，《数理统计年鉴》，42，59-66（1991）·Zbl 0218.60048号 [7] 卡瓦列尔，G。；Rahbek，A。；Taylor，A.M.R.，条件异方差下的协整秩检验，计量经济学理论，261719-1760（2010）·兹比尔1294.62192 [8] Cavaliere，G。；Rahbek，A。；Taylor，A.M.R.，向量自回归与非平稳波动性的协整检验，《计量经济学杂志》，158，7-24（2010）·兹比尔1431.62358 [9] Cavaliere，G。；Rahbek，A。；Taylor，A.M.R.，向量自回归模型中协整秩的Bootstrap确定，《计量经济学》，80，1721-1740（2012）·Zbl 1274.62223号 [10] Cavaliere，G。；Rahbek，A。；Trenkler，C.，《Bootstrap协整秩检验：确定性变量和初始值在Bootstrap递归中的作用》，《计量经济学评论》，32，814-847（2013）·Zbl 1491.62091号 [11] Cavaliere，G。；A.M.R.泰勒。；特伦克勒，C.（2013） [12] 张，Y。；Lai，K.S.，最近浮动期间的龙伦购买力平价，《国际经济杂志》，341811-1192（1993） [13] Diebold，F。；Chen，C.，《用内生断点测试结构稳定性：分析程序和助推程序的规模比较》，《计量经济学杂志》，70221-241（1996）·Zbl 0850.62896号 [14] 恩格尔，R.F。；Granger，C.W.J.，《协整和误差修正：表征、估计和检验》，《计量经济学》，55，251-276（1987）·Zbl 0613.62140号 [15] 恩格尔，R.F。；Yoo，B.S.，《联合集成系统中的预测和测试》，《计量经济学杂志》，35，143-159（1987）·Zbl 0649.62108号 [16] 福克，B。；Wang，C.，《用无限方差回报测试长期购买力平价》，《应用计量经济学杂志》，第18期，第471-484页（2003年） [17] 弗里德曼，R。；医学博士Goldberg。；Johansen，S。；Juselius，K.（2008） [18] Granger，C.W.J.，《非线性模型：下一步我们该去哪里——时变参数模型？》？，非线性动力学与计量经济学研究，12，第3期（2008年）·Zbl 1193.91115号 [19] Hannan，E.J。；Heyde，C.C.，关于离散时间序列二次函数的极限定理，数理统计年鉴，432058-2066（1972）·Zbl 0254.62057号 [20] Hannan，E.J。；Quinn，B.G.，《自回归顺序的确定》，《皇家统计学会学报》B期，41190-195（1979）·Zbl 0408.62076号 [21] Härdle，W。；霍洛维茨，J.L。；克雷斯，J.-P.（2001） [22] 哈里斯，R.I.D。；Judge，G.，使用自举方法进行协整的小样本检验，《经济学快报》，58，31-37（1998）·Zbl 0899.90044号 [23] Hong，S.H。；Phillips，P.C.B.，《运用购买力平价检验协整关系中的线性》，《商业与经济统计杂志》，第28期，第96-114页（2010年）·Zbl 1198.62095号 [24] 霍洛维茨，J.L。；赫克曼，J.J。；Leamer，E.E.，《计量经济学手册》，3159-3228（2001），阿姆斯特丹：Elsevier Science B.V.，阿姆斯特朗·Zbl 0986.62102号 [25] Jeong，J。；Maddala，G.S.（1993年） [26] Johansen，S.，《协整向量的统计分析》，《经济动态与控制杂志》，第12期，第231-254页（1988年）·Zbl 0647.62102号 [27] Johansen，S.，高斯向量自回归模型中协整向量的估计和假设检验，计量经济学，591551-1580（1991）·Zbl 0755.62087号 [28] Johansen，S.（1995） [29] Johansen，S.，向量自回归模型中协整秩检验的小样本修正，计量经济学，701929-1961（2002）·Zbl 1112.62349号 [30] Johansen，S。；尤塞利乌斯，K。；弗里德曼，R。；Goldberg，M.D.，用分段线性趋势检验I（2）模型中的假设——dmk/持续长期波动的分析（Rate，Journal of Econometrics，158117-129（2010））·Zbl 1431.62388号 [31] Killian，L.，脉冲响应函数的小样本置信区间，《经济学和统计学评论》，80，218-230（1998） [32] 李，H。；Maddala，G.S.，Bootstrapping时间序列模型，《计量经济学评论》，第15期，第115-158页（1996年）·Zbl 0855.62074号 [33] Mantalos，P。；Shukur，G.，《协整关系的Bootstrapped johansen检验：图形分析》，《统计计算与模拟杂志》，68，351-371（2001）·Zbl 1108.62335号 [34] 马丁斯，L.F。；Gabriel，V.J.，时间维协整、识别和协整空间，非线性动力学和计量经济学研究，17，199-209（2013）·Zbl 1506.62522号 [35] 迈克尔·P。；Nobay，A.R。；Peel，D.A.，《交易成本与实际汇率的非线性调整：实证研究》，《政治经济学杂志》，第105期，第862-879页（1997年） [36] 教皇炎。；Politis，D.N.，用于单位根测试的基于残差的块引导，计量经济学，71813-855（2003）·Zbl 1154.62365号 [37] Park，J.Y.，Bootstrap单位根检验，《计量经济学》，711845-1895（2003）·Zbl 1154.62366号 [38] Park，J.Y。；Hahn，S.B.，《时变系数协整回归》，《计量经济学理论》，第15期，第664-603页（1999年）·Zbl 0963.62080号 [39] Swensen，A.R.，用于测试和确定VAR模型中协整秩的Bootstrap算法，《计量经济学》，741699-1714（2006）·Zbl 1187.62148号 [40] Swensen，A.R.，《用于测试和确定VAR模型中协整秩的自举算法》的补充，《计量经济学》（2006）·Zbl 1187.62148号 [41] Swensen，A.R.，“用于测试和确定VAR模型中协整秩的自举算法”勘误表，《计量经济学》，77，1703-1704（2009）·兹比尔1274.62620 [42] 泰勒，A。；Taylor，M.P.，《购买力平价辩论》，《经济展望杂志》，第4135-158页（2004年） [43] Trenkler，C.，《确定性项预先调整的Bootstrapping系统协整检验》，《计量经济学理论》，25，243-269（2009）·Zbl 1277.62091号 [44] van Giersbergen，N.P.A.，《VAR模型中跟踪统计的引导：蒙特卡罗结果和应用》，《牛津经济与统计公报》，58391-408（1996） 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不声称其完整性或完全匹配。