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科恩·贝尔;霍克丹尼斯;理查德·帕普

具有许多二元选择的多元logit模型中的参数估计。 （英语） Zbl 1490.62417号

经济。版次。 37，第5期，534-550（2018）.
摘要：多元Logit模型提供了封闭形式的似然函数，因此可以方便地描述多元相关二元选择。然而，计算选择概率所需的计算时间随着选择的数量呈指数级增加，这使得在考虑多个选择时，基于最大似然的估计不可行。为了解决这个问题，我们提出了三种新的估计方法：（i）分层重要性抽样，（ii）复合条件似然（CCL），和（iii）广义矩方法，这些方法可以得到一致的估计，并且仍然具有与最大似然类似的小样本偏差。我们的仿真研究表明，CCL的计算时间小得多，效率损失小。

引用于1文件

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

复合似然;广义矩量法;多元logit模型;分层重要性抽样

软件：

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\textit{K.Bel}等人，《经济》。第37版，第5号，534--550（2018；Zbl 1490.62417）
全文： 内政部
OA许可证

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