亚当·马斯扎·埃克;塔德乌什·伯钦斯基 有序模糊数的模糊投资组合多样化。 （英语） Zbl 1489.91235号 Rutkowski，Leszek（编辑）等人，《人工智能和软计算》。2017年6月11日至15日在波兰扎科帕内举行的2017年ICAISC第16届国际会议。诉讼程序。第一部分查姆：施普林格。勒克特。票据计算。科学。10245, 279-291 (2017). 摘要：在本文中，我们考虑了模糊环境中真实约束下的多目标投资组合多元化问题，其目标是最小化投资组合的方差，最大化投资组合的预期回报率。资产收益率采用有序模糊烛台的概念建模，即有序模糊数。使用它们可以基于高频数据对与财务数据相关的不确定性进行建模。由于有序模糊数的定义良好的算法，模糊值期望值和协方差的估计量可以用与实际随机变量相同的方法计算。在一项实证研究中，华沙证券交易所前20大指数中的20种资产被用于比较考虑模糊模型和清晰均值-方差模型。关于整个系列，请参见[Zbl 1364.68016号]. MSC公司： 91G10型 投资组合理论 91G80型 其他理论的金融应用 91B86型 数学经济学与模糊性 关键词：有序模糊数;Kosinski模糊数;有序模糊烛台;模糊投资组合多元化;模糊收益;多目标优化;金融高频数据 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Marszałek}和\textit{T.Burczynski}，莱克托。票据计算。科学。10245279--291（2017；Zbl 1489.91235） 全文： 内政部