苏尼尔·库马尔;伊尔迪里姆,A。;Y.汗。;H·贾法里。;Sayevand,K。;魏,L。 分数阶Black-Scholes欧式期权定价方程的拉普拉斯变换解析解。 (英语) Zbl 1488.91167号 《分形杂志》。计算应用程序。 2,第8条,第9页(2012年)。 摘要:本文采用拉普拉斯变换和同伦摄动方法相结合的拉普拉斯同伦摄动力方法,对带边界条件的分数阶Black-Scholes方程的欧式期权定价问题进行了快速准确的求解。Black-Scholes公式被用作非股息支付股票的欧美看涨期权和看跌期权的估值模型。该格式不需要任何离散化或限制性假设就能找到解,并且不存在舍入误差,因此在很大程度上减少了数值计算。分数阶Black-Scholes方程的解析解以易于计算的收敛幂级数形式计算。给出了两个例子。 引用于36文件 MSC公司: 91G80型 其他理论的金融应用 9120国集团 衍生证券(期权定价、对冲等) 34A08号 分数阶常微分方程 26A33飞机 分数导数和积分 关键词:同伦摄动法;拉普拉斯变换;分数阶Black-Scholes方程;欧洲期权定价问题;分析溶液 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Kumar}等人,J.Fract。计算应用程序。2,第8条,第9页(2012年;Zbl 1488.91167) 全文: 链接