亚历山大·夏皮罗 风险中性、分布稳健和风险规避多级随机规划教程。 (英语) Zbl 1487.90506号 欧洲药典。物件。 288,编号1,1-13(2021). 摘要:在本教程中,我们讨论了建模和求解多级随机规划问题的几个方面。特别地,我们讨论了多级随机规划的分布稳健和风险规避方法,以及所涉及的时间一致性概念。本教程旨在就多阶段随机优化提出一个特定的观点,而不是对该主题进行完整的调查。 引用于11文件 MSC公司: 90立方厘米 随机规划 90-01 与运筹学和数学编程有关的介绍性说明(教科书、教程论文等) 关键词:随机规划;分布稳健性;动力学方程 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Shapiro},欧洲期刊Oper。第288号决议,第1号,第1-13号(2021年;Zbl 1487.90506) 全文: 内政部 参考文献: [1] Artzner,P。;Delbaen,F。;埃伯,J.-M。;Heath,D.,《一致风险度量》,《数学金融》,第9期,203-228页(1999年)·Zbl 0980.91042号 [2] Beale,E.M.L.,《关于最小化线性不等式下的凸函数》,《皇家统计学会杂志》,B辑,17,173-184(1955)·Zbl 0068.13701号 [3] Bellman,R.,《动态编程》(1957),普林斯顿大学出版社·Zbl 0077.13605号 [4] Ben-Tal,A。;El Ghaoui,A。;Nemirovski,A.,《稳健优化》(2009),普林斯顿大学出版社·Zbl 1221.90001号 [5] Ben-Tal,A。;Goryashko,A。;Guslitzer,E。;Nemirovski,A.,不确定线性规划的可调鲁棒解,数学规划,99,351-376(2004)·Zbl 1089.90037号 [6] Bertsekas,D.,《动态规划和最优控制》,第二卷(2012),雅典娜科学:雅典娜科技贝尔蒙特,马萨诸塞州·兹比尔1298.90001 [7] Bertsekas,D。;Shreve,S.,《随机最优控制,离散时间案例》(1978),学术出版社:纽约学术出版社·Zbl 0471.93002号 [8] Bertsimas,D。;艾恩库,D。;Parrilo,P.,多级稳健优化中仿射策略的最优性,运筹学数学,35363-394(2010)·Zbl 1218.90216号 [9] 比莱基,T。;Cialenco,I。;Piterat,M.,《离散时间内动态风险度量和动态绩效度量的时间一致性调查:LM-度量视角,概率、不确定性和定量风险》,3,1-52(2017)·Zbl 1432.91034号 [10] Birge,J.,多阶段随机线性规划的分解和划分方法,运筹学,33989-1007(1985)·兹伯利0581.90065 [11] 首次在线 [12] Dantzig,G.,《不确定性下的线性规划》,管理科学,1197-206(1955)·Zbl 0995.90589号 [13] Delage,E。;Iancu,D.,《稳健的多阶段决策》,运筹学教程,INFORMS,20-46(2015) [14] Föllmer,H。;Schied,A.,《随机金融:离散时间导论》(2004),沃尔特·德格鲁伊特:沃尔特·德格鲁伊特·柏林·Zbl 1126.91028号 [15] Hanasusanto,G。;库恩,D。;Wiesemann,W.,《随机规划问题的计算复杂性评论》,《数学规划》,159557-569(2015)·Zbl 1345.90063号 [16] Iyengar,G.,鲁棒动态规划,运筹学数学,30,257-280(2005)·Zbl 1082.90123号 [17] 卡拉茨,I。;Shreve,S.,《数学金融方法、随机建模和应用概率》(1998),Springer·Zbl 0941.91032号 [18] Kelley,J.,《求解凸规划的切平面方法》,《工业和应用数学学会杂志》,第8703-712页(1960年)·Zbl 0098.12104号 [19] 科乌,M。;Pennanen,T.,《动态随机规划中的Galerkin方法》,《优化》,59,339-354(2010)·Zbl 1196.90084号 [20] Koopmans,T.,《固定序数效用与不耐烦》,《计量经济学》,第28期,第287-309页(1960年)·Zbl 0149.38401号 [21] 库恩,D。;韦斯曼。;Georghious,A.,《随机和稳健优化中的原始和对偶线性决策规则》,《数学规划》,130,177-209(2011)·兹伯利1236.90087 [22] Lemaréchal,C。;内米洛夫斯基,A。;Nesterov,Y.,捆绑方法的新变体,数学规划,69111-147(1995)·Zbl 0857.90102号 [23] 曼诺,S。;Xu,H.,参数不确定性马尔可夫决策问题的数据驱动方法,INFORMS运筹学教程(2019) [24] 内米洛夫斯基,A。;朱迪茨基,A。;兰·G。;Shapiro,A.,随机规划的稳健随机近似方法,SIAM优化杂志,19,4,1574-1609(2009)·Zbl 1189.90109号 [25] Nilim,A。;Ghaoui,L.E.,具有不确定转移矩阵的马尔可夫决策过程的鲁棒控制,运筹学,53780-798(2005)·Zbl 1165.90674号 [26] 佩雷拉,M。;Pinto,L.,多阶段随机优化在能源规划中的应用,数学规划,52,1-3,359-375(1991)·Zbl 0749.90057号 [27] Puterman,M.L.,马尔可夫决策过程:离散随机动态规划(2014),John Wiley&Sons [28] Rahimian,H。;Bayraksan,G。;de Mello,T.H.,《确定具有总变差距离的分布稳健随机程序的有效场景》,《数学规划》,173,393-430(2019)·Zbl 1410.90142号 [29] Rockafellar,R。;Uryasev,S.,条件价值风险优化,风险杂志,2,21-41(2000) [30] Rockafellar,R。;Wets,R.J.-B.,变分分析(1998),施普林格出版社:纽约施普林格·Zbl 0888.49001号 [31] Ruszczynski,A。;Shapiro,A.,凸风险函数的优化,运筹学数学,31433-452(2006)·Zbl 1278.90283号 [32] Scarf,H.,库存问题的最小最大解,库存与生产数学理论研究,201-209(1958),斯坦福大学出版社 [33] Shapiro,A.,《概率测度的矩形集》,运筹学,64,528-541(2016)·Zbl 1342.90118号 [34] Shapiro,A.,《分布稳健随机规划》,SIAM优化杂志,27,2258-2275(2017)·Zbl 1373.90089 [35] Shapiro,A.,风险规避随机规划中的互换性原则和动态方程,《运筹学快报》,45,377-381(2017)·Zbl 1409.90125号 [36] 夏皮罗,A。;Dentcheva博士。;Ruszczyñski,A.,《随机规划讲座:建模与理论》(2014),SIAM:SIAM Philadelphia·Zbl 1302.90003号 [37] 夏皮罗,A。;Nemirovski,A.,《随机规划问题的复杂性》(Jeyakumar,V.;Rubinov,A.,持续优化:当前趋势和应用:当前趋势与应用(2005),Springer),111-144·Zbl 1115.90041号 [38] 夏皮罗,A。;特卡亚,W。;达科斯塔,J。;Soares,M.P.,风险中性和风险规避随机双重动态规划方法,《欧洲运筹学杂志》,224375-391(2013)·Zbl 1292.90219号 [39] 即将发生的 [40] 《随机线性规划问题的极小极大解》,契科夫á,J.著,《Jo asopis pro PěstofáníMatematiky》,91,423-430(1966)·兹比尔0161.17102 [41] 韦斯曼。;库恩,D。;Sim,M.,《分布稳健凸优化》,运筹学,621358-1376(2014)·Zbl 1327.90158号 [42] 亚尼科·卢,I。;戈里森,B。;Hertog,D.,《可调稳健优化的调查》,《欧洲运筹学杂志》,277799-813(2019)·Zbl 1430.90537号 [43] Zipkin,P.,《库存管理基础》(2000),McGraw-Hill·Zbl 1370.90005号 [44] 邹,J。;艾哈迈德,S。;Sun,X.,随机对偶动态整数规划,数学规划,175461-502(2019)·Zbl 1412.90101号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。