×
王秋琪;王若都;里查达斯·齐蒂基斯

有效保险合同引发的风险措施。 （英语） Zbl 1484.91411号

保险。数学。经济。 103, 56-65 (2022).
摘要：预期缺口（ES）是金融、保险和统计领域最重要的监管风险度量之一，最近从投资组合风险管理和统计的角度通过一组公理对其进行了描述。同时，有大量文献研究了以ES为目标或约束的保险设计。一个明显的差距是证明ES在保险和精算科学中的特殊作用。为了填补这一空白，我们研究了有效保险合同诱导的风险度量的特征，即那些对被保险人和保险人来说是帕累托最优的风险度量。我们的一个主要结果是，当具有免赔额的合同有效时，我们将平均值和ES的混合表示为被保险人和保险人的风险度量。通过将其他风险度量（包括均值和失真风险度量）与不同的合同集联系起来，也给出了它们的特征化结果。

引用于4文件

MSC公司：

91G05号 精算数学
91G70型 统计方法；风险措施

关键词：

最优保险;预计短缺;帕累托最优;免赔额;浓度
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Q.Wang}等人，《保险》。数学。经济。103、56-65（2022年；Zbl 1484.91411）
全文： 内政部 arXiv公司

参考文献：

[1] Acerbi，C.，《风险的光谱度量：主观风险规避的一致表示》，《银行与金融杂志》，26，7，1505-1518（2002）
[2] 阿罗，K.J.，《医疗保健的不确定性和福利经济学》，《美国经济评论》，53，5，941-973（1963）
[3] Artzner，P。；Delbaen，F。；埃伯，J.-M。；Heath，D.，《一致风险度量》，《数学金融》，第9、3、203-228页（1999年）·兹伯利0980.91042
[4] 巴里欧，P。；Scandolo，G.，《多期风险的一般帕累托最优分配和应用》，ASTIN Bulletin，38，1，105-136（2008）·Zbl 1169.91382号
[5] 巴塞尔银行监管委员会，（市场风险最低资本要求（2016），国际清算银行），（2016年1月）
[6] 巴塞尔银行监管委员会，《市场风险最低资本要求（2019）》，国际清算银行，（2019年1月；2019年2月修订）
[7] 伯纳德，C。；Tian，W.，尾部风险度量下的最优再保险安排，风险与保险杂志，76，3，709-725（2009）
[8] 布劳恩，M。；Muermann，A.，《后悔对保险需求的影响》，《风险与保险杂志》，71，4，737-767（2004）
[9] 蔡，J。；Chi，Y.，《基于风险度量的最优再保险设计：综述》，统计理论及相关领域，4，1，1-13（2020）·Zbl 07660215号
[10] 蔡，J。；刘，H。；Wang，R.，《一般模型设置下的帕累托最优再保险安排》，《保险》。数学与经济学，77，24-37（2017）·兹比尔1422.91329
[11] 蔡，J。；Tan，K.S.，《VaR和CTE风险度量下止损再保险的最优自留额》，ASTIN Bulletin，37，1，93-112（2007）·Zbl 1162.91402号
[12] 蔡，J。；Tan，K.S。；翁，C。；Zhang，Y.，VaR和CTE风险度量下的最优再保险，保险。数学与经济学，43，1，185-196（2008）·Zbl 1140.91417号
[13] Chen，Y.，《基于CVaR风险度量和Vajda条件下保险人和再保险人的最优再保险》，ASTIN Bulletin，51，2，631-659（2021）·Zbl 1479.91313号
[14] Chi，Y.先生。；翁，C.，Vajda条件下的最优再保险，保险。数学与经济学，53，1，179-189（2013）·Zbl 1284.91217号
[15] 崔伟。；杨，J。；Wu，L.，一般再保险保费原则下最小化失真风险测度的最优再保险，保险。数学与经济学，53，1，74-85（2013）·Zbl 1284.91222号
[16] 康明斯，J.D。；Mahul，O.，《覆盖范围上限的保险需求》，《风险与保险杂志》，71，2，253-264（2004）
[17] 达纳，R.A。；Scarsini，M.，《带背景风险的最优风险分担》，《经济理论杂志》，133，1，152-176（2007）·Zbl 1280.91092号
[18] Denneberg，D.，非加性度量与积分（1994），Springer Science&Business Media·Zbl 0826.28002号
[19] Embrechts，P。；刘，H。；Wang，R.，基于量化的风险分担，运筹学，66，4，936-949（2018）·Zbl 1455.91274号
[20] Embrechts，P。；毛·T。；王，Q。；Wang，R.，贝叶斯风险、可诱导性和预期短缺，《数学金融》，311190-1217（2021）·Zbl 1522.91318号
[21] Embrechts，P。；王，B。；Wang，R.，监管风险度量的聚集性和模型不确定性，《金融与随机》，19，4，763-790（2015）·Zbl 1327.62326号
[22] Föllmer，H。；Schied，A.，《风险和交易约束的凸度量》，《金融与证券学》，第6、4、429-447页（2002年）·Zbl 1041.91039号
[23] Föllmer，H。；Schied，A.，《随机金融：离散时间导论》（2016），Walter de Gruyter·Zbl 1343.91001号
[24] Gerber，H.U.，《附加保费计算原理》，ASTIN公告，7，3，215-222（1974）
[25] Gollier，C.，近似损失的最优保险，《风险与保险杂志》，63，3，369-380（1996）
[26] Gollier，C。；Schlesinger，H.，《关于免赔额最优性的阿罗定理：随机支配方法》，《经济理论》，7，2，359-363（1996）·Zbl 0852.90047号
[27] 韩，X。；王，B。；王，R。；Wu，Q.，风险集中度和平均预期短缺标准（2021）
[28] 霍夫曼，A。；哈芬，O.V。；Nell，M.，《考虑投保人有限责任和背景风险的最优保单赔偿计划》，《风险与保险杂志》，86，4，973-988（2019）
[29] Huberman，G。；梅耶斯，D。；Smith，C.W.，《最佳保险单赔偿计划》，《贝尔经济学杂志》，415-426（1983）
[30] Jouini，E。；Schachermayer，W。；Touzi，N.，法律不变风险度量具有Fatou特性，《数学经济学进展》，第9期，第49-71页（2006年）·Zbl 1198.46028号
[31] Kusuoka，S.，关于法律不变的一致风险度量，《数学经济学进展》，383-95（2001）·Zbl 1010.60030号
[32] Lo，A。；唐奇。；Tang，Z.，多元混合下的普遍可销售保险，ASTIN Bulletin，51，1，221-243（2021）·Zbl 1471.91472号
[33] Pratt，J.W.，《小型和大型风险规避》，《计量经济学》，第32期，第122-136页（1964年）·Zbl 0132.13906号
[34] Raviv，A.，《最优保险政策的设计》，《美国经济评论》，69，1，84-96（1979）
[35] Schlesinger，H.，《保险合同中的最佳扣除水平》，《风险与保险杂志》，48，3，465-481（1981）
[36] Schlesinger，H.，《没有预期效用范式的保险需求》，《风险与保险杂志》，64，1，19-39（1997）
[37] Vajda，S.，最小方差再保险，ASTIN Bulletin，2，2，257-260（1962）
[38] 王，Q。；王，R。；Wei，Y.，《一般空间的变形风险计量学》，ASTIN Bulletin，50，4，827-851（2020）·Zbl 1454.91208号
[39] 王，R。；魏毅。；Willmot，G.，符号Choquet积分的特征、鲁棒性和聚合，运筹学数学，45，3，993-1015（2020）·Zbl 1455.91072号
[40] 王，R。；Zitikis，R.，弱共单调性，《欧洲运筹学杂志》，282，1，386-397（2020）·Zbl 1431.91446号
[41] 王，R。；Zitikis，R.，《预期短缺的公理基础》，《管理科学》，67，3，1413-1429（2021）
[42] 王，S。；Young，V.R.（杨，V.R.）。；Panjer，H.H.，《保险价格公理化表征》，《保险》。数学与经济学，21，2，173-183（1997）·兹比尔0959.62099
[43] Yaari，M.E.，《风险下的双重选择理论》，《计量经济学》，55，1，95-115（1987）·Zbl 0616.90005号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。