李娜;王伟 标准差保费原则下的最优分红和比例再保险策略。 （英语） Zbl 1484.91394号 牛市。马来人。数学。科学。社会（2） 45，第2号，869-888（2022）. 为了确定再保险公司获得的索赔额，作者提供了经典的Hamilton-Jacobi-Bellman最优控制方案。再保险收缩应该是成比例的，目的是确定再保险公司获得的时间间索赔的最佳比例。作者假设盈余过程是关于某种布朗运动的随机微分方程所“近似”描述的。作者提出，保险公司的目标是通过标准差保费原则确定最优股权政策。审核人：Christos E.Kountzakis（卡尔洛瓦西） 引用于1文件 MSC公司： 91G05号 精算数学 关键词：随机控制;股息优化;比例再保险;最优策略;哈密尔顿-雅可比-贝尔曼方程 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Li}和\textit{W.Wang}，公牛。马来人。数学。科学。Soc.（2）45，No.2，869--888（2022；Zbl 1484.91394） 全文： 内政部 参考文献： [1] Asmussen，S.、Höjgaard，B.、Taksar，M.：最优风险控制和股利分配政策。保险公司超额损失再保险示例。财务。斯托奇。4, 299-324 (2000) ·Zbl 0958.91026号 [2] Asmussen，S。；Taksar，M.，最优股息支付的受控扩散模型，保险。数学。经济。，20, 1, 1-15 (1997) ·Zbl 1065.91529号 ·doi:10.1016/S0167-6687（96）00017-0 [3] Azcue，P。；Muler，N.，《Cramér-Lundberg模型中的最优再保险和股息分配政策》，数学。最后。，15, 2, 261-308 (2005) ·Zbl 1136.91016号 ·doi:10.1111/j.0960-1627.2005.00220.x [4] Bühlmann，H.，《风险理论中的数学方法》（1970），柏林：施普林格出版社，柏林·Zbl 0209.23302号 [5] Cadenillas，A。；Choulli，T。；Taksar，M。；Zhang，L.，保险公司股息和风险政策优化的经典和脉冲随机控制，数学。最后。，16, 1, 181-202 (2006) ·Zbl 1136.91473号 ·doi:10.1111/j.1467-9965.2006.00267.x [6] 曹毅。；Zhang，Y.，标准差计算原理下的最优再保险，浙江大学（科学版），33，4379-382（2006）·Zbl 1155.91399号 [7] Choulli，T。；Taksar，M。；周，X.，风险控制约束下公司最优股利分配的扩散模型，SIAM J.control。最佳。，41, 6, 1946-1979 (2003) ·Zbl 1084.91047号 ·doi:10.1137/S0363012900382667 [8] Choulli，T。；塔克萨，M。；周，XY，《金融公司股息率和业务约束之间的相互作用》，Ann.Appl。概率。，14, 4, 1810-1837 (2004) ·Zbl 1084.91048号 ·doi:10.1214/10505160400000909 [9] De Finetti，B.，Su un’impostazione alternativa della teoria collettiva del rischio，Trans。第十六届国际会议。实际值。，2, 433-443 (1957) [10] HU Gerber，Entscheidungskriterien für den zusammengesetzen Poisson Prozess，Schweizerische Vereinigung der Versicherungsmatiker，69，185-228（1969）·Zbl 0193.20501号 [11] Höjgaard，B。；Taksar，M.，扩散模型的最优比例再保险政策，Scand。演员。J.，1998，2166-180（1998）·Zbl 1075.91559号 ·doi:10.1080/03461238.1998.10414000 [12] Höjgaard，B。；Taksar，M.，《控制风险敞口和股息支付计划：保险公司示例》，数学。最后。，9, 2, 153-182 (1999) ·Zbl 0999.91052号 ·doi:10.1111/1467-9965.00066 [13] 北卡罗来纳州库伦科。；Schmidli，H.，《带有资本注入的Cramér-Lundberg模型中的最优股息策略》，保险。数学。经济。，43, 2, 270-278 (2008) ·Zbl 1189.91075号 ·doi:10.1016/j.insmatoco.2008.05.013 [14] 李，D。；李，D。；Young，VR，均值-方差准则下超额损失再保险的最优性，保险。数学。经济。，75, 82-89 (2017) ·Zbl 1394.91222号 ·doi:10.1016/j.insmatoco.2017.05.001 [15] 李，D。；沈C.，基于广义方差保费原理的保险人和再保险人最优再保险策略，数学。问题。工程，2020，3，1-14（2020） [16] X·梁。；Liang，Z。；Young，VR，平均保费原则下的最优再保险，以最小化破产概率，保险。数学。经济。，92, 128-146 (2020) ·Zbl 1445.91054号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2020.03.008 [17] 孟，H。；Siu，TK，带约束的比例再保险的脉冲控制，国际J.Stoch。分析。，2011年1月90-95日（2011年）·Zbl 1229.91165号 [18] 彭，X。；陈，M。；郭，J.，具有比例和固定交易成本的最优股利和股权发行问题，保险。数学。经济。，51, 3, 576-585 (2012) ·Zbl 1285.91065号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2012.08.004 [19] 彭，X。；苏·W。；Zhang，关于周期阈值型股利策略下的扰动复合泊松风险模型，J.Ind.Manag。最佳。，13, 5, 1-20 (2017) [20] 宋，L。；黄，Y。；周杰，标准差原理下的最优再保险，科学。罪。数学。，41, 5, 461-475 (2011) ·Zbl 1488.91099号 ·doi:10.1360/012010-422 [21] Taksar，M.，《保险公司的最优风险和股息分配控制模型》，数学。方法操作。决议，51，1，1-42（2000）·Zbl 0947.91043号 ·doi:10.1007/s001860050001 [22] Taksar，M。；Markussen，C.，《大型保险投资组合的最优动态再保险政策》，金融。烟囱。，7, 1, 97-121 (2003) ·Zbl 1066.91052号 ·数字对象标识代码：10.1007/s00780020073 [23] 塔克萨，M。；周，XY，《负债公司的最优风险和股利控制》，《保险》。数学。经济。，22, 105-122 (1998) ·Zbl 0907.90101号 ·doi:10.1016/S0167-6687（98）00012-2 [24] Tan，K。；魏，P。；Wei，W.，广义Denneberg绝对偏差原则下的最优动态再保险政策，Eur.J.Oper。研究，282，1，345-362（2020）·Zbl 1431.91344号 ·doi:10.1016/j.ejor.2019.08.053 [25] 田，Y。；郭杰。；Sun，Z.，《随机收益率金融市场中的最优均值-方差再保险》，J.Ind.Manag。最佳。，13, 5, 3-9 (2017) [26] Yao博士。；王，R。；Xu，L.，基于比例再保险和指数保费原理的股利和资本注入的最优脉冲控制，Commun。Stat.Theor公司。方法，46，5，2519-2541（2016）·Zbl 1411.91326号 ·doi:10.1080/03610926.2014.901374 [27] 姚，D。；Yang，H。；Wang，R.，《具有融资和清算价值的最优股息和再保险策略》，阿斯汀。公牛。，46, 2, 365-399 (2016) ·Zbl 1390.91218号 ·doi:10.1017/10.1017/asb.2015.28 [28] 周，M。；Yuen，KC，带资本注入的扩散模型的最优再保险和分红：方差保费原理，经济学。型号。，29, 2, 198-207 (2012) ·doi:10.1016/j.econmod.2011.09.007 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。