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梁晓青;弗吉尼亚·R·杨。

指数巴黎破产的贴现概率：扩散近似。 （英语） Zbl 1483.91058号

J.应用。普罗巴伯。 59，第1号，17-37（2022）。
摘要：我们分析了所谓的按比例缩放经典的Cramér-Lundberg风险模型。如中所示[A.科恩和V.R.杨、保险。数学。经济。93, 333–340 (2020;Zbl 1447.91130号)],我们利用微分方程的比较方法证明了经典风险模型的指数巴黎破产的贴现概率在其扩散近似下收敛于相应的贴现概率，并导出了收敛速度。

引用于三文件

MSC公司：

91英镑05 风险模型（通用）
90 C59 数学规划中的近似方法和启发式
45J05型 积分微分方程

关键词：

指数巴黎破产;Cramér-Lundberg风险模型;扩散近似;渐近分析

引文：

Zbl 1447.91130号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{X.Liang}和\textit{V.R.Young}，J.Appl。普罗巴伯。59，编号1，17-37（2022；Zbl 1483.91058）
全文： 内政部

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