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奥利维埃·卡托尼;米克尔奥利乌-巴顿;布鲁诺·齐利奥托

零和随机博弈中的恒定收益。 （英语） Zbl 1481.91017号

普罗巴伯亨利·彭卡雷（Henri Poincaré）安研究所。斯达。 57，第4期，1888-1900（2021）.
总结：在零和随机博弈中，在每个阶段，两个对手玩家做出决策，并获得由他们和代表自然状态的受控随机变量决定的阶段收益。总收益是阶段收益的标准化折现总和。在本文中，我们解决了由S.索林等[Sankhyá，Ser.A 72，No.1，237–245（2010；Zbl 1209.49035号)]：如果两个玩家都使用最优策略，那么对于任何一个\（\alpha>0\），阶段\（1\）和阶段\（\alpha/\lambda\）之间的预期贴现收益往往是游戏的极限贴现值，因为贴现率\（\lambda\）变为\（0\）。

引用于1文件

MSC公司：

91A15型 随机对策，随机微分对策
91年10月 非合作游戏
15B51号 随机矩阵

关键词：

固定收益;极限值;Puiseux系列;零和随机对策

引文：

Zbl 1209.49035号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{O.Catoni}等人，《安娜·Inst.Henri Poincaré，Probab》。Stat.57，No.4，1888--1900（2021；Zbl 1481.91017）
全文： 内政部

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