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哈桑·法拉古尔;Gregoire Loeper

用缓和稳定分布模拟尾部风险：概述。 （英语） 兹比尔1480.60039

安·Oper。物件。 299，编号1-2，1253-1280（2021）.
摘要：在本研究中，我们研究了具有稳定分布和缓和稳定分布的不同参数模型的性能，以捕获对数回归（金融资产收益）的尾部行为。首先，我们定义并讨论了稳定和回火稳定随机变量的性质。然后，我们展示了如何根据其特征函数估计其参数并进行模拟。最后，作为一个例子，我们进行了实证分析，以探讨代表标准普尔500指数和DAX指数对数回报分布的不同模型的性能。

引用于10文件

MSC公司：

60E07型 无限可分分布；稳定分布
60G51型 具有独立增量的过程；Lévy过程
60克52 稳定随机过程
10层62层 点估计

关键词：

Lévy过程;稳定分布;尾部风险;回火稳定分布

软件：

量化风险管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Fallahgoul}和\textit{G.Loeper}，Ann.Oper。第299号决议，编号1--2、1253--1280（2021年；Zbl 1480.60039）
全文： 内政部

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