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Büyüktahtakın，伊斯坦布尔。埃斯拉

阶段-规避风险的多阶段随机混合整数规划的情景优势。 （英语） Zbl 1478.90065号

安·Oper。物件。 309，编号1，1-35（2022）.
摘要：本文提出了一种求解风险规避多阶段随机混合整数规划（M-SMIPs）的新的通用方法，称为“阶段-（t）场景支配”。给定一个单调的目标函数，我们的方法通过成对比较每个场景下每个时间阶段不确定参数的实现来推导场景的部分排序通过使用场景的部分排序和解决阶段（t）之前单个场景子问题的子集。利用这些推论，我们生成了新的切割平面来解决风险规避M-SMIP的计算困难。我们还导出了生成的场景主导关系的最小数量的结果。我们在均值-条件值-风险（CVaR）动态背包问题的随机版本上演示了该方法的使用。我们的计算实验解决了那些具有不确定性的情况，这些不确定性对应于目标参数、左侧参数和右侧参数。计算结果表明，我们的基于“场景支配”的方法可以缩短均值风险、随机、多阶段和多维整数和连续变量背包问题的求解时间，其结构与均值风险M-SMIP相似，对于每个阶段中数量不同的随机变量，其风险特征会变化一到两个数量级。计算结果还表明，强优势切割在每个阶段有10个随机变量，总共有90个随机变量的情况下表现良好。所提出的场景支配框架是通用的，可以应用于广泛的风险规避和风险中性M-SMIP问题。

引用于6文件

理学硕士：

90立方厘米 随机规划
90立方厘米 混合整数编程
90立方厘米 整数编程
90C27型 组合优化
91G70型 统计方法；风险措施

关键词：

阶段-（t）情景主导;场景的部分排序;时间一致的均值风险多阶段随机混合整数规划;规避风险的;条件风险值;随机动态背包问题;切割平面;边界
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{I.E.Büyüktahtak n}，Ann.Oper。第309号决议，第1、1-35号（2022年；Zbl 1478.90065）
全文： 内政部
OA许可证

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