本杰明·阿文齐;刘海登;伯纳德·王 具有固定交易费用的谱负Lévy过程的最优周期分红策略。 (英语) Zbl 1476.91119号 扫描。演员。J。 2021年,第8期,645-670(2021年). 本文确定了当股利决策为泊松型且模型为谱负Lévy过程时,具有固定交易费用的最优周期股利策略的形式。通过推广本文的结果,可以用尺度函数简明地计算周期(b_u,b_l)策略的值函数[J.-L.佩雷斯和山崎K.Yamazaki,“Lévy风险过程的混合周期经典屏障策略”,风险6,第2号,第33条,第39页(2018;doi:10.3390/风险6200033)].另外,我们还证明了周期解((b*u,b*l)的存在性,并且是最优的,这是关于lévy测度具有完全单调密度的额外假设,并且施加了与之相同的两个条件B.Avanzi公司等【保险数学经济学93,315–332(2020;Zbl 1447.91126号)]参数\(bu\)和\(bl\)。我们提到,定期股息策略最近由H.阿尔布雷彻等[ASTIN Bull.41,No.2,645-672(2011;Zbl 1239.91072号)]这是因为股息在现实生活中是定期支付的。审核人:Anatoliy Swishchuk(卡尔加里) 引用于三文件 MSC公司: 91G05号 精算数学 60G51型 具有独立增量的过程;Lévy过程 关键词:最优定期股息;SNLP公司;固定交易成本 引文:Zbl 1447.91126号;Zbl 1239.91072号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.Avanzi}等人,扫描。演员。J.2021,第8号,645--670(2021;Zbl 1476.91119) 全文: 内政部 arXiv公司 参考文献: [1] Albrecher,H。;Cheung,E.C.K。;Thonhauser,S.,复合泊松风险模型的随机观察期:股息,41645-672(2011)·Zbl 1239.91072号 [2] Albrecher,H。;H.U.Gerber。;Shiu,E.S.W.,gamma-omega模型中的最优股息壁垒,143-55(2011)·Zbl 1219.91062号 [3] Albrecher,H。;伊万诺夫斯,J。;Zhou,X.,在泊松到达时间观察到的Lévy过程的出口恒等式,221364-1382(2016)·Zbl 1338.60125号 [4] Albrecher,H。;Thonhauser,S.,保险红利问题的最优结果,100295-320(2009)·Zbl 1187.93138号 [5] Asmussen,S。;Avram,F。;Usabel,M.,有限期破产概率的Erlangian近似,32267-281(2002)·Zbl 1081.60028号 [6] Avanzi,B.,《股利分配策略:回顾》,第13期,第217-251页(2012年)·Zbl 1483.91177号 [7] Avanzi,B。;Cheung,E.C.K。;Wong,B。;Woo,J.K.,《关于持续监控偿付能力的双重模型中的定期股息屏障策略》,52,98-113(2013)·Zbl 1291.91088号 [8] Avanzi,B。;H.U.Gerber。;Shiu,E.S.W.,双重模型中的最优股息,41,111-123(2007)·Zbl 1131.91026号 [9] Avanzi,B。;Lau,H。;Wong,B.,具有固定交易成本的光谱正Lévy风险过程的最优定期股息策略,《保险:数学与经济学》,93,315-332(2020)·Zbl 1447.91126号 [10] Avanzi,B。;Tu,V.W。;Wong,B.,精算盈余模型中的实际股息注释,4,37(2016) [11] Avanzi,B。;Tu,V.W。;Wong,B.,关于存在交易成本的最优定期和连续股利策略之间的接口,46,709-746(2016)·Zbl 1390.91159号 [12] Avram,F。;帕尔莫夫斯基,Z。;Pistorius,M.R.,关于谱负Lévy过程的最优股利问题,17,156-180(2007)·Zbl 1136.60032号 [13] Avram,F。;佩雷斯,J.L。;Yamazaki,K.,下面是巴黎反射,上面是经典反射的谱负Lévy过程,128,1,255-290(2018)·Zbl 1386.60168号 [14] Azcue,P。;Muler,N.,《cramér-lundberg模型中的最优再保险和股息分配政策》,第15期,第261-308页(2005年)·Zbl 1136.91016号 [15] Bayraktar,E。;基普里亚努,A.E。;Yamazaki,K.,交易成本下双重模型中的最优股息,54,133-143(2014)·Zbl 1294.91071号 [16] Bertoin,J.(1998),剑桥大学出版社:剑桥大学出版社,剑桥·Zbl 0938.60005号 [17] Bühlmann,H.(1970),纽约:Springer-Verlag,柏林,海德堡,纽约·兹伯利0209.23302 [18] Chaumont,L。;Doney,R.,On Lévy processes conditioned to stay positive,10948-961(2005)·Zbl 1109.60039号 [19] Chen,M.、Yuen,K.和Wang,W.(2020年)。稀疏结构下具有交易成本和税收的最优再保险和分红。arXiv:2007.00233·Zbl 1468.91122号 [20] Cramér,H.(1930),斯德哥尔摩:瑞典 [21] de Finetti,B.,Su un’impostazione alternativa della teoria collettiva del rischio,2433-443(1957) [22] Gerber,H.U.,Entscheidungskriterien für den zusammengesten poisson-prozess,1969,185-228(1969)·Zbl 0193.20501号 [23] Gerber,H.U.,更新方程的扩展及其在风险集合理论中的应用,4205-210(1970)·Zbl 0229.60062号 [24] Gerber,H.U.,《具有离散和连续输入过程的经济生存游戏》,20,37-45(1972)·Zbl 0236.90079号 [25] Hubalek,F。;Kyprianou,E。;Dalang,R。;M.多兹。;Russo,F.,谱负Lévy过程标度函数的新旧示例,随机分析、随机域和应用研讨会VI,119-145(2011),巴塞尔:斯普林格,巴塞尔·兹比尔1274.60148 [26] Jeanblanc-Picqué,M。;Shiryaev,A.N.,股息流的优化,50,257-277(1995)·Zbl 0878.90014号 [27] 库伦科,N。;Schmidli,H.,《带有资本注入的Cramér-Lundberg模型中的最优股息策略》,43,270-278(2008)·Zbl 1189.91075号 [28] Kyprianou,A.E.(2006),柏林:施普林格,柏林 [29] Kyprianou,A.E.(2014),柏林:施普林格-弗拉格出版社,柏林 [30] Loeffen,R.(2008),林茨:奥地利科学院计算和应用数学氡研究所 [31] Loeffen,R.L.,关于谱负Lévy过程de-Finetti股利问题中障碍策略的最优性,第18期,1669-1680页(2008)·Zbl 1152.60344号 [32] Loeffen,R.,具有完全单调跳密度的谱负lévy过程的终端值最优红利问题,应用概率杂志,46,1,85-98(2009)·Zbl 1166.60051号 ·doi:10.1017/S0021900200005246 [33] Loeffen,R.,光谱负Lévy过程的交易成本最优股利问题,保险:数学与经济学,45,1,41-48(2009)·Zbl 1231.91211号 [34] 罗芬,R。;Renaud,J.,De finetti破产时具有仿射罚函数的最优股利问题,46,98-108(2010)·Zbl 1231.91212号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2009.09.006 [35] 罗芬,R。;雷诺,J。;Zhou,X.,光谱负Lévy过程直到第一次通过时间的间隔占用时间,1241408-1435(2014)·Zbl 1287.60062号 [36] Lundberg,F.,《吕克瓦西切隆的理论》,1877-948(1909) [37] Noba,K。;佩雷斯,J.L。;山崎,K。;Yano,K.,关于Lévy过程的最优周期股利策略,80,29-44(2018)·Zbl 1402.91211号 [38] Pantí,H.,《关于避免零的Lévy过程》,14657-690(2017)·Zbl 1375.60089号 [39] Pardo,J。;佩雷斯,J。;Rivero,V.,光谱负Lévy过程远离零的偏移度量,54,75-99(2015)·Zbl 1396.60052号 [40] 佩雷斯,J。;Yamazaki,K.,莱维风险过程的混合周期经典屏障策略,6,33(2018) [41] Wang,W。;Zhou,K.,谱负Lévy风险过程的一般降维de-finetti优化,应用概率杂志,55,2,513-542(2018)·Zbl 1396.91314号 ·doi:10.1017/jpr.2018.33 [42] Wang,W。;Xu,R.,基于一般提款的股息控制,具有频谱负莱维风险过程的固定交易成本(2020) [43] Xu,R。;Wang,W。;Garrido,J.,具有仿射惩罚的巴黎破产下的最优股利策略(2020) 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。