约翰·塞格斯 马尔可夫树的单分量与多分量正则变化和极值。 (英语) Zbl 1473.60086号 高级申请。普罗巴伯。 52,第3期,855-878(2020)。 摘要:马尔可夫树是由树的节点索引的随机向量,其分布由相邻变量对的分布和条件独立关系列表决定。假设与这些对相关的马尔可夫核的尾部,当树根的变量趋于无穷大时,自归一化随机向量的条件分布弱收敛到耦合随机游动的随机向量,称为尾树。此外,如果条件变量具有规则变化的尾部,则马尔可夫树满足单分量规则变化的形式。更改根的位置,即更改条件变量,会产生不同的尾树。当条件变量的边际分布的尾部平衡时,这些尾树通过一个公式连接,该公式推广了正则变化平稳时间序列的时间变化公式。当各种单分量常规变量语句绑定到单个多分量语句中时,最容易理解该公式。多分量规则变化理论是针对一般随机向量(不一定是马尔可夫树)制定的,着眼于其他模型(图形或其他)。 引用于6文件 MSC公司: 60G70型 极值理论;极值随机过程 62G32型 极值统计;尾部推断 62甲12 多元分析中的估计 关键词:有条件的独立性;图形模型;Hüsler-Reiss分布;最大线性模型;马尔可夫树;多元帕累托分布;Pickands依赖函数;规则变化;根变化公式;尾部测量;尾树;时间变化公式 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Segers},高级应用程序。普罗巴伯。52,第3号,855--878(2020;Zbl 1473.60086) 全文: 内政部 arXiv公司 参考文献: [1] Asadi,P.、Davison,A.C.和Engelke,S.(2015)。河网极端。附录申请。统计9,2023-2050·Zbl 1397.62482号 [2] Basrak,B.和Segers,J.(2009年)。规则变化的多元时间序列。斯托克。程序。申请1191055-1080·Zbl 1161.60319号 [3] Bingham,N.H.、Goldie,C.M.和Teugels,J.L.(1987)。定期变更。剑桥大学出版社·Zbl 0617.26001号 [4] Bortot,P.和Coles,S.(2000年)。由马尔可夫链的极值特征引起的充分性。伯努利6183-190·Zbl 0955.60059号 [5] Coles,S.G.和Tawn,J.A.(1991年)。极端多元事件建模。J.R.统计。Soc.B[统计方法]53,377-392·Zbl 0800.60020号 [6] Das,B.和Resnick,S.I.(2011年)。极端组件的调节:模型与锥体上规则变化的一致性。伯努利17,226-252·Zbl 1284.60103号 [7] Dombry,C.、Hashorva,E.和Soulier,P.(2018年)。正则变化时间序列的尾测度和谱尾过程。附录申请。探针28,3884-3921·Zbl 1404.60074号 [8] Dombry,C.和Ribatet,M.(2015)。函数规则变化、帕累托过程和峰值超过阈值。统计师。接口8,9-17·Zbl 1386.60185号 [9] Einmahl,J.H.J.、Kiriliouk,A.和Segers,J.(2018)。高维尾部相关性的连续更新加权最小二乘估计。极端21、205-233·Zbl 1402.62088号 [10] Engelke,S.和Hitz,A.S.(2019年)。极值的图形模型。出现在J.R.Statist。统计方法论。预打印可在https://arxiv.org/abs/1812.01734。 [11] Ferreira,A.和De Haan,L.(2014)。广义Pareto过程;着眼于应用和模拟。伯努利1717-1737年·Zbl 1312.60068号 [12] Garralda Guillem,A.I.(2000)。bivaries极端价值的依赖结构。C.R.学院。科学。巴黎330,593-596·兹比尔0951.60014 [13] Gissibl,N.和Klüppelberg,C.(2018年)。有向非循环图上的极大线性模型。伯努利242693-2720·Zbl 1419.62138号 [14] Gissibl,N.、Klüppelberg,C.和Otto,M.(2018年)。具有规则变化噪声变量的递归max-linear模型的尾部相关性。《计量经济学统计》,第6期,第149-167页。 [15] Gudendorf,G.和Segers,J.(2010)。极值连接。在《Copula理论及其应用》中,编辑P.Jaworski、F.Durante、W.K.Härdle和T.Rychlik,Springer,Berlin,Heidelberg,第127-145页·Zbl 1349.62207号 [16] Heffernan,J.E.和Resnick,S.I.(2007年)。具有极值分量的随机向量的极限定律。附录申请。探针17,537-571·Zbl 1125.60049号 [17] Hitz,S.A.和Evans,J.R.(2016)。单分量规则变化和极值的图形建模。53, 733-746. ·Zbl 1353.60036号 [18] Hult,H.和Lindskog,F.(2006年)。度量空间上测度的正则变分。出版物。Inst.数学。(贝尔格莱德)(N.S.)80,121-140·Zbl 1164.28005号 [19] Hüsler,J.和Reiss,R.-D.(1989)。正态随机向量的最大值:介于独立性和完全依赖性之间。统计师。探针。第7页,283-286·兹比尔0679.62038 [20] Janssen,A.(2018)。多元规则变化时间序列的谱尾过程和最大稳定近似。斯托克。程序。申请1291993-2009·Zbl 1488.60134号 [21] Janssen,A.和Segers,J.(2014)。马尔可夫尾链。J.应用。探针51,1133-1153·Zbl 1308.60067号 [22] Kiriliouk,A.、Rootzén,H.、Segers,J.和Wadsworth,J.L.(2019年)。基于多元广义Pareto分布的阈值峰值建模。技术计量61,123-135。 [23] Lauritzen,S.L.(1996)。图形模型。牛津科学出版物,牛津·Zbl 0907.62001 [24] Lee,D.和Joe,H.(2018年)。具有因子和树依赖结构的多元极值连接函数。极端21147-176·Zbl 1453.62494号 [25] Lindskog,F.、Resnick,S.I.和Roy,J.(2014)。度量空间上的正则变化测度:隐藏的正则变化和隐藏的跳跃。探针。调查11,270-314·Zbl 1317.60007号 [26] Perfekt,R.(1994)。平稳马尔可夫链的极值行为及其应用。附录申请。探针4,529-548·Zbl 0806.60041号 [27] Planinić,H.和Soulier,P.(2018年)。重新审视了尾部流程。极端21551-579·Zbl 1417.60043号 [28] Resnick,S.I.(1987)。极值、规则变化和点过程。纽约施普林格-弗拉格·Zbl 0633.60001号 [29] Resnick,S.I.(2006)。重尾现象:概率和统计建模。纽约施普林格-弗拉格·Zbl 1152.62029号 [30] Resnick,S.I.和Zeber,D.(2014)。转移核和条件极值模型。极端17,263-287·Zbl 1311.60059号 [31] Rootzén,H.、Segers,J.和Wadsworth,J.L.(2018年)。多元广义Pareto分布:参数化、表示和属性。《多元分析杂志》165117-131·Zbl 1397.62173号 [32] Samorodnitsky,G.和Owada,T.(2012)随机过程或具有规则变化尾部的随机场的尾部度量。预打印。 [33] Segers,J.(2007)。重尾马尔可夫链的多元规则变化。卢旺天主教大学统计研究所DP0703技术代表。可在https://arxiv.org/abs/0701411。 [34] Segers,J.、Zhao,Y.和Meinguet,T.(2017)。星形度量空间中规则变化时间序列的极分解。极端20,539-566·Zbl 1387.60087号 [35] Smith,R.L.(1992)。马尔可夫链的极值指数。J.应用。探针29,37-45·Zbl 0759.60059号 [36] Smith,R.L.、Tawn,J.A.和Coles,S.G.(1997)。阈值超标的马尔可夫链模型。生物特征84,249-268·Zbl 0891.60047号 [37] Van Der Vaart,A.W.(1998)。渐进统计。剑桥大学出版社·Zbl 0910.62001号 [38] Wainwright,M.J.和Jordan,M.I.(2008)。图形模型、指数族和变分推理。已找到。趋势马赫数。学习。1,1-305·Zbl 1193.62107号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。