贝尔，斯蒂芬;汉斯·佩特·伯格霍夫 政策不确定性、利率环境以及主权和银行违约风险之间的动态相关性。 （英语） Zbl 1471.91604号 经济。莱特。 206，文章ID 109983，第7页（2021）. 摘要：本研究考虑了14个国家的48家银行，评估了政策不确定性和利率环境对主权-银行关系的影响。通过对一国银行CDS溢价进行主成分分析，明确了主权CDS溢价与银行CDS共同变动之间的动态条件相关性。固定效应面板回归分析表明，在政策不确定性较大、银行息差较低、银行间市场利率较高以及银行一级资本比率较低的情况下，主权-银行相关性显著增加。 引用于1文件 MSC公司： 91G45型 金融网络（包括传染、系统风险、监管） 91G30型 利率、资产定价等（随机模型） 关键词：主权银行关系;经济政策不确定性;利率;DCC-GARCH公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Bales}和\textit{H.-P.Burghof}，经济。莱特。206，文章ID 109983，7 p.（2021；Zbl 1471.91604） 全文： 内政部 参考文献： [1] 贝克·S·R。；布鲁姆，N。；Davis，S.J.，《衡量经济政策不确定性》，Q.J.Econ。，131, 4, 1593-1636 (2016) [2] Bales，S.，《政策不确定性与主权银行关系：使用小波变换的时频分析》，《金融研究快报》。，102038 (2021) [3] Ballester，L。；卡苏，B。；González-Urteaga，A.，《银行脆弱性和传染：来自银行CDS市场的证据》，J.Empir。最后。，38394-416（2016） [4] Berger，A.N。；Guedhami，O。；Kim，H.H。；Li，X.，经济政策不确定性与银行流动性囤积，J.金融中介，100893（2020） [5] 医学博士博尔多。；杜卡，J.V。；Koch，C.，《经济政策的不确定性和信贷渠道：几十年来美国综合和银行层面的证据》，金融稳定杂志。，26, 90-106 (2016) [6] Brooks，C.，《金融计量经济学导论》（2008），剑桥大学出版社·Zbl 1141.91001号 [7] Bruyckere，V.D。；格哈特，M。；Schepens，G。；Vennet，R.V.，《欧洲债务危机中的银行/主权风险溢出》，J.Bank。财务。，37, 12, 4793-4809 (2013) [8] Engle，R.，《动态条件相关性》，J.Bus。经济。统计学。，20, 3, 339-350 (2002) [9] 黄，S。；Pereira，P.L.V.，GARCH估计和持续性的小样本属性，《欧洲金融杂志》，12，6-7，473-494（2006） [10] 刘杰。；Zhong，R.，《政治不确定性与企业信用风险：来自国际CDS市场的证据》，J.Financial Stab。，30, 53-66 (2017) [11] Sengupta，R。；Tam，Y.M.，《LIBOR-OIS利差作为汇总指标》，《经济》。综合。，2008, 25 (2008) [12] Tsay，R.S.，《金融时间序列分析》（2010），John Wiley and Sons，Inc·Zbl 1209.91004号 [13] 王，X。；徐伟（Xu，W.）。；Zhong，Z.K.，《经济政策不确定性、CDS利差和CDS流动性规定》，《期货市场杂志》，39，2（2018） [14] Wisniewski，T.P。；B.J.Lambe，《经济政策的不确定性是否会推动CDS利差？》？，财务内部收益。分析。，42, 447-458 (2015) 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。