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孙玉英;洪永淼;李，泰维;王寿阳;张新宇

时变模型平均。 （英语） Zbl 1471.62543号

《经济学杂志》。 222，第2期，974-992（2021）.
摘要：由于偏好、技术、制度安排、政策、危机等方面的变化，经济和金融经常发生结构性变化。随着结构性变化，提高经济时间序列的预测准确性是一个长期存在的问题。模型平均旨在为选择糟糕的预测模型提供保险。文献中所有现有的模型平均方法都是使用恒定（非时变）组合权重设计的。时变模型平均法在结构变化下的经济学中更具现实意义，但却很少受到关注。本文提出了一种新的模型平均估计器，该估计器通过最小化局部jackknife准则来选择最优时变组合权重。研究表明，在一类时变模型平均估计量中，所提出的时变折刀模型平均（TVJMA）估计量在实现最小局部平方误差损失的意义下是渐近最优的。在一组正则性假设下，TVJMA估计是一致的。仿真研究和实证应用突出了所提出的TVJMA估计相对于具有恒定模型平均权重和模型选择的各种流行估计的优点。

引用于11文件

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
62J05型 线性回归；混合模型
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62M20型 随机过程推断和预测

关键词：

渐近最优性;预测组合;局部平稳性;模型平均值;结构变化;时变模型平均
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\textit{Y.Sun}等人，《经济学杂志》。222，第2号，974--992（2021；Zbl 1471.62543）
全文： 内政部 链接

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