乔瓦尼·普切蒂;卢杰·吕申多夫 相关风险联合投资组合的边界。 （英语） Zbl 1470.91072号 统计风险。模型。 29，第2期，107-132（2012）. 摘要：在本文中，我们考察、推广并改进了投资组合的分布函数和尾部概率的几个界，其中投资组合内的依赖结构是完全未知的或只有部分已知的。我们提出了基于重排、对偶理论、条件矩和约简技术的各种求界方法。特别地，我们考虑了只有简单边际分布已知的情况，某些联合分布已知的一般重叠边际情况，以及对依赖结构的附加限制的情况，例如，对正依赖的限制。一些边界带来了相当大的数值挑战。我们在一些例子中讨论了边界和数值方面的性质。 引用于19文件 MSC公司： 91英镑05 风险模型（通用） 60G44型 具有连续参数的鞅 60E05型 概率分布：一般理论 关键词：弗雷切特边界;重叠边距;依赖性风险;大众运输理论;联合投资组合 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Puccetti}和\textit{L.Rüschendorf}，统计风险。模型。29，第2号，107--132（2012；Zbl 1470.91072） 全文： 内政部