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袁，T.P。;黄，H。;Yiu，K.F.C。

关于图形时间序列模型的约束估计。 （英语） Zbl 1469.62172号

计算。统计数据分析。 124, 27-52 (2018).
摘要：图形时间序列模型编码了多元时间序列变量之间的条件独立性。提出了一种基于稀疏向量自回归过程的图形时间序列模型的迭代估计方法。该方法在系数和逆协方差矩阵的稀疏性约束下估计自回归系数和噪声协方差矩阵的逆。该迭代方法通过将具有稀疏约束的最大似然估计作为一个双凹问题来估计稀疏向量自回归模型，当自回归系数或逆噪声协方差矩阵固定时，优化问题变得凹。与使用结构向量自回归模型来研究时间序列变量之间的动态相关性相比，该方法对估计的限制更少。

引用于三文件

MSC公司：

62-08 统计问题的计算方法
62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62M15型 随机过程和谱分析的推断
62页第12页 统计在环境和相关主题中的应用

关键词：

图形模型;时间序列;估计;优化;空气污染

软件：

MIM公司;玻璃制品;塞杜米;SDPT3系统
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.P.Yuen}等人，计算。统计数据分析。124、27-52（2018年；Zbl 1469.62172）
全文： 内政部 链接

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