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阿米特·谢尔夫

基于Gini的单位根测试。 （英语） Zbl 1466.62193号

计算。统计数据分析。 100, 763-772 (2016).
小结：建议对单位根进行基于基尼的统计检验。该测试基于著名的Dickey-Fuller测试，在AR过程建模中，普通最小二乘（OLS）回归被半参数基尼回归所取代。使用基于残差的引导程序查找临界值。基尼系数法是一种基于等级的方法，它同时考虑了变量值和等级。因此，它提供了基于秩的鲁棒估计器，同时避免了信息的丢失。此外，基尼方法依赖于一阶矩假设，这验证了它在广泛分布中的应用。仿真结果验证了基于Gini的测试，并表明了其在某些设计环境下与其他可用程序相比的优越性。基于基尼的检验为进一步的发展打开了大门，例如基于基尼（Gini）的协整检验。

引用于8文件

MSC公司：

2008年6月62日 统计问题的计算方法
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

时间序列分析;单位根测试;基尼回归;引导数据库
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛A.Shelef｝，计算机。统计数据分析。100763--772（2016；Zbl 1466.62193）
全文： 内政部

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