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马布布·巴科夫;赫尔米·特米米;穆罕默德·本·罗姆丹

随机微分方程组的间断Galerkin方法及其在人口生物学、金融和物理学中的应用。 （英语） Zbl 1459.65007号

J.计算。申请。数学。 388，文章ID 113297，25 p.（2021）.
摘要：本文提出了一种求解由m维布朗运动驱动的随机微分方程组的间断Galerkin（DG）方法。我们首先在每个元素上构造一个新的SDE近似系统，使用其收敛于原始系统的解。然后使用确定性常微分方程（ODE）的标准DG方法对新系统进行离散。对于加性噪声的情况，我们证明了该方案在均方意义下是收敛的。我们的数值实验表明，我们的结果也适用于乘性噪声的情况。通过几个线性和非线性测试问题，证明了该方法的准确性和有效性。特别是，通过考虑人口生物学、物理学和数学金融学中出现的不同示例来说明所提出的方案。

引用于2文件

理学硕士：

65立方米 随机微分和积分方程的数值解
65L20英寸 常微分方程数值方法的稳定性和收敛性
65升60 有限元、Rayleigh-Ritz、Galerkin和常微分方程的配置方法
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）

关键词：

随机微分方程组;间断伽辽金法;Wong-Zakai近似;\（m）维布朗运动;均方收敛
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Baccouch}等人，J.Compute。申请。数学。388，文章ID 113297，25 p.（2021；Zbl 1459.65007）
全文： 内政部

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