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A.R.线虫。;索尔塔尼，A.R。;马达尼·法德，H.A。;E.拉兹米。

一阶自回归时间序列中的典型决策问题。 （英语） Zbl 1457.62275号

J.统计计算。模拟 85，第14号，2919-2935（2015）; 更正同上，第85号，第14，i（2015）。
应用统计决策理论在经济、企业管理和工业管理等决策研究领域有着广泛的应用。在这项工作中J.W.普拉特等【统计决策理论导论】，马萨诸塞州剑桥：麻省理工学院出版社（2008；Zbl 1165.62004号)]方法中，当未知状态似乎是假定正态先验分布的一阶自回归（AR）时间序列参数时，我们提供了计算关键决策指标完美信息期望值和样本信息期望值的理论和实际公式。给出了计算决策指标的实用程序。我们处理线性值函数和二次机会损失的有限和无限状态空间。有趣的是，我们对后验分布平均值分布的研究使我们得出了相应统计及其分布的一般形式，讨论如下J.E.李维斯[生物特征59，387–394（1972；Zbl 0238.62074号)],P.G.莫肖波洛斯和加拿大西海岸[计算数学应用10，383–386（1984；Zbl 0576.62022号)]、和S.Roychowdhury公司和D.巴塔查里亚【模型辅助统计应用3，第3号，225-232（2008年；Zbl 1247.62229号)].

引用于1审查

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62立方厘米10 贝叶斯问题；贝叶斯过程的特征

关键词：

完美信息的期望价值;样本信息的期望值;自回归模型;线性值;二次机会损失

引文：

Zbl 1165.62004号;Zbl 0238.62074号;Zbl 0576.62022号;Zbl 1247.62229号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.R.Nematolahi}等人，《统计计算杂志》。模拟85，No.14，2919--2935（2015；Zbl 1457.62275）
全文： 内政部

参考文献：

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