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Dalia Guerdouh;纳比尔·凯尔法拉;布拉希姆·梅泽迪

关于由Teugels鞅驱动的耦合前向随机微分方程的适定性。 （英语） Zbl 1456.60146号

数学。方法应用。科学。 43，第17号，10296-10318（2020）。
摘要：我们研究了一类由Teugels鞅驱动的与一般Lévy过程相关的全耦合前向随机微分方程（FBSDE）。在关于系数导数的一些假设下，我们证明了在任意大时间区间上整体解的存在唯一性。此外，我们还建立了此类方程解的稳定性和比较定理。注意，本工作通过使用与跳跃过程相关的鞅技术，扩展了由布朗运动驱动的FBSDE的已知结果，以克服连续性的缺乏。

引用于1文件

MSC公司：

60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）

关键词：

前向倒向随机微分方程;泰格斯鞅;Lévy过程
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{D.Guerdouh}等人，《数学》。方法应用。科学。43，第17号，10296--10318（2020；Zbl 1456.60146）
全文： 内政部 arXiv公司

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