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高、牛山;科西莫·穆纳里

盈余-变量风险度量。 （英语） Zbl 1455.91275号

数学。操作。研究。 45，第4期，1342-1370（2020）.
摘要：本文对盈余不变性的概念进行了系统研究，盈余不变性在风险度量和资本要求理论中发挥着自然而重要的作用。到目前为止，这个概念已经在一些特殊的随机变量空间中进行了研究。本文在其自然框架中发展了剩余不变性理论，即向量格的剩余不变性。除了对现有文献提供统一的观点外，我们还建立了各种新的结果，包括盈余-变量风险测度的双重表示和扩展，以及盈余-变量可接受集的结构结果。我们通过将我们的结果指定给具有支配概率的模型空间（包括Orlicz空间）以及没有支配概率的健壮模型空间（其中不能应用标准拓扑技术和穷举参数）来说明格方法的威力。

引用于9文件

MSC公司：

91G70型 统计方法；风险措施

关键词：

剩余不变性;风险措施;验收集;双重表示;扩展;经典模型空间;鲁棒模型空间
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{N.Gao}和\textit{C.Munari}，数学。操作。第45号决议，第4号，1342--1370（2020年；Zbl 1455.91275）
全文： 内政部 arXiv公司

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