王若都;魏云然;戈登·威尔莫特（Gordon E.Willmot）。 符号Choquet积分的特征、稳健性和聚合。 （英语） Zbl 1455.91072号 数学。操作。物件。 45，第3期，993-1015（2020）. 摘要：本文包含了关于一类非单调、法变风险泛函（称为符号Choquet积分）的各种结果。通过共单调可加性建立了一个泛函刻画，并给出了一些理论性质，包括符号Choquet积分凸的六个等价条件。我们继续讨论当前风险管理中流行的两个实际问题，即签名Choquet积分的稳健性（连续性）问题和具有依赖不确定性的风险聚合。我们的结果在几个方面推广了风险泛函文献中的结果。从本文得到的结果中，我们看到风险测度理论中许多深刻而优美的数学结果适用于一般的签名Choquet积分类；因此，它们不依赖于单调性假设。 引用于17文件 理学硕士： 91B05型 风险模型（通用） 62G35型 非参数稳健性 91G10型 投资组合理论 关键词：共单调性;Choquet积分;风险函数;风险聚合;稳健性 软件：量化风险管理 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Wang}等人，数学。操作。第45号决议，第31993-1015号（2020年；兹bl 1455.91072） 全文： 内政部 参考文献： [1] [1] Acciaio B，Svindland G（2013），法律变量风险函数在分布上是凹的吗？依赖模型。1:54-64.谷歌学者·Zbl 1290.91072号 [2] [2] Acerbi C（2002）《风险的光谱测量：主观风险规避的一致表示》。J.银行金融26（7）：1505-1518.Crossref，谷歌学者·doi:10.1016/S0378-4266（02）00281-9 [3] [3] Artzner P、Delbaen F、Eber JM、Heath D（1999）《一致的风险度量》。数学。财务9（3）：203-228.Crossref，谷歌学者·兹伯利0980.91042 ·数字对象标识代码：10.1111/1467-9965.00068 [4] [4] 巴塞尔银行监管委员会BC（2016）标准：最低资本要求市场风险。2019年7月22日访问，https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.htm.谷歌学者 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