陈天耀;程雪;杨京平 分解普通和反向运动上的相关随机行走。 （英语） Zbl 1453.60099号 统计概率。莱特。 158，文章ID 108616，9 p.（2020）. 摘要：随机游走是概率论中最经典的模型之一，它在许多领域都有广泛的应用，在实践中仍有很大的兴趣。对于那个些需要在格子上建立两个随机游动模型的问题，随机游动的相关性是不可忽略的。本文提出了一种研究两个一般相关随机游动的依赖结构的新方法。通过引入一个变时间过程，将两个相关的随机游动分解为两个随时间变化的独立随机游动的和/差，其中两个独立的随机游走分别表示原始随机游走的共同运动和反向运动。给出了切换过程与两个独立随机游动相互独立的充要条件。为了将分解方法应用于理论和实践，我们考虑了马尔可夫和非马尔可夫随机游动特征函数的计算，并给出了期货交易中的一个实证例子。 MSC公司： 60克50 独立随机变量之和；随机游走 关键词：相关随机游动;变更时间;普通运动;反向运动 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Chen}等人，Stat.Probab。莱特。158，文章ID 108616，9 p.（2020；Zbl 1453.60099） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [1] Ackermann，C。；Lorang，G。；Roynette，B.，随机行走的时间和位置的独立性，Rev.Mat.Iberoam。，20, 3, 893-952 (2004) ·Zbl 1068.60068号 [2] 巴洛，M.T。；佩雷斯，Y。；Sousi，P.，《随机行走的碰撞》，（《亨利·庞加莱研究所年鉴》，概率与统计，第48卷（2012年），亨利·庞加莱研究院），922-946·Zbl 1285.60073号 [3] Bielecki，T.R。；Rutkowski，M.，《信贷风险：建模、估值和对冲》（2013），Springer Science&Business Media：Springer科学与商业媒体纽约 [4] 陈，A。；Renshaw，E.，《一般相关随机游动》，J.Appl。概率。，31, 4, 869-884 (1994) ·Zbl 0814.60065号 [5] Codling，E.A。；普朗克，M.J。；Benhamou，S.，《生物学中的随机行走模型》，J.R.Soc.Interface，5，25，813-834（2008） [6] Dshalalow，J.，《多元随机游走的退出时间及其在金融中的一些应用》，《非线性分析》。TMA，63，5-7，e569-e577（2005）·Zbl 1159.60346号 [7] Gillis，J.，相关随机游走，（剑桥哲学学会数学论文集，第51卷（1955年），剑桥大学出版社），639-651·Zbl 0068.12102号 [8] 克里希纳普尔，M。；Peres，Y.，《两个独立随机游动有限次碰撞的递归图》，电子。Commun公司。概率。，1972年9月9日至81日（2004年）·Zbl 1060.60044号 [9] 劳勒，G.F。；Limic，V.，（随机行走：现代导论。随机行走：当代导论，剑桥高等数学研究，第123卷（2010年），剑桥大学出版社：剑桥大学出版社）·Zbl 1210.60002号 [10] Preiss，P.M。；马·R。；Tai，M.E。；卢金，A。；里斯波利，M。；Zupancic，P。；拉希尼，Y。；伊斯兰共和国。；Greiner，M.，光学晶格中的强相关量子行走，科学，347，6227，1229-1233（2015）·Zbl 1355.81038号 [11] 伦肖，E。；Henderson，R.，《相关随机游走》，J.Appl。概率。，18, 2, 403-414 (1981) ·Zbl 0479.60071号 [12] Revuz，D。；Yor，M.，《连续鞅与布朗运动》，第293卷（2013年），《斯普林格·弗拉格：斯普林格尔·弗拉格-柏林-海德堡》 [13] Spitzer，F.，（《随机行走的原则》，《随机行走原则》，数学研究生教材，第34卷（2013年），Springer科学与商业媒体：Springer Science&Business Media New York）·兹伯利0119.34304 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。