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马科斯·布约萨;安东尼奥·加西亚·费雷尔;彼得·C·杨。

线性动态谐波回归。 （英语） Zbl 1452.62622号

计算。统计数据分析。 52，第2期，999-1024（2007）.
摘要：在随机状态空间设置中的替代未观测成分公式中，动态调和回归（DHR）模型已被证明对时间序列的自适应季节调整、信号提取、预测和反向预测特别有用。首先，给出了在相关随机参数的广义随机游动设置下，如何获得DHR分量的自回归滑动平均（ARMA）表示；一种设置，其中包括几个著名的随机行走模型作为特殊情况。随后，这些理论结果被用于推导基于频域优化的DHR模型识别和估计的替代算法。该算法的主要优点是线性度高、计算速度快、避免了一些数值问题以及DHR模型的自动识别。通过实证应用和全面的蒙特卡罗模拟分析，评估了该算法的信号提取性能。

引用于5文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62第20页 统计学在经济学中的应用
62-08 统计问题的计算方法

关键词：

动态调和回归;未观察到的组件模型;光谱拟合;常最小二乘方

软件：

印章;TRAMO公司
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\textit{M.Bujosa}等人，计算。统计数据分析。52，编号2999-1024（2007年；兹bl 1452.62622）
全文： DOI程序 链接

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