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Miglena N.科列娃。;卢宾·瓦尔科夫（Lubin G.Vulkov）。

通过拟合有限体积法对流动性冲击转换的欧洲期权进行估值。 （英语） Zbl 1444.91219号

Lirkov，Ivan（编辑）等人，《大规模科学计算》。2019年6月10日至14日在保加利亚索佐波尔举行的第十二届LSSC国际会议。修订了选定的论文。查姆：斯普林格。莱克特。注释计算。科学。11958, 584-592 (2020).
摘要：在本文中，我们构造了一个超收敛拟合有限体积方法（FFVM）来定价具有切换流动性冲击的欧式期权。我们研究了数值解的一些基本性质，并在最大离散范数下建立了超收敛性。提出了一种有效的算法，用于控制问题中的简并性和指数非线性。提供了不同欧式选项的各种数值实验结果。
关于整个系列，请参见[Zbl 1435.65015号]。

引用于1文件

MSC公司：

91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
6500万08 含偏微分方程初值和初边值问题的有限体积法
91克20 衍生证券（期权定价、对冲等）

关键词：

欧洲期权定价;拟合有限体积法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛M.N.Koleva｝和\textit｛L.G.Vulkov｝，Lect。注释计算。科学。11958、584--592（2020年；Zbl 1444.91219）
全文： 内政部

参考文献：

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