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赵宜兴;罗杰马尔·马蒙

相依风险下的年金合同估值。 （英语） Zbl 1443.91255号

日本J.Ind.Appl。数学。 37，第1期，1-23页（2020年）.
摘要：考虑了年金估值的定价框架，其中明确建模了利率和死亡率风险因素之间的相关性。通过将度量的变化和基于共单调的方法相结合，以获得生存概率分位数的精确近似值，从而简化了计算。我们证明了我们的方法比随机设置下的模拟更有效。利率由双因素赫尔-怀特模型控制，以捕捉当前极低水平，甚至2008年金融危机后一些国家出现负利率的可能性。死亡率的演变符合Lee-Carter模型的连续时间版本。

引用于2文件

MSC公司：

91克05 精算数学
91G30型 利率、资产定价等（随机模型）

关键词：

Lee-Carter模型;死亡率;Hull-White模型;共价键合的;远期措施;纳梅里亚尔
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛Y.Zhao｝和\textit｛R.Mamon｝，日本工业应用杂志。数学。37，第1号，1--23（2020；Zbl 1443.91255）
全文： 内政部

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