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塞巴斯蒂安·洛朗;Jeroen V.K.Rombouts。;弗朗切斯科·维奥兰特

关于多元波动率模型的损失函数和排序预测性能。 （英语） Zbl 1443.62359号

《经济学杂志》。 173，第1期，第1-10页（2013年）.
摘要：多元波动率模型的排名存在固有的问题，因为当不可观测的波动率被代理替代时，损失函数所暗示的排序可能会相对于预期的排序有偏差。我们指出，失真的大小与波动率代理的准确性水平密切相关。我们提出了一类Bregman型非度量距离测度的广义充分必要泛函形式，该泛函形式保证了目标在有噪声情况下观测时序列的一致性。提供了三种汇率的应用程序。

引用于21文件

MSC公司：

62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

波动;多元GARCH;矩阵范数;损失函数;模型置信集

软件：

公牛
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\textit{S.Laurent}等人，《经济学杂志》。173，编号1，1--10（2013；Zbl 1443.62359）
全文： 内政部 链接 链接

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