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卢卡·法内利

线性理性预期模型中的确定性、不确定性和动态指定错误。 （英语） Zbl 1443.62165号

《经济学杂志》。 170，编号1，153-163（2012）.
摘要：本文针对多元线性理性预期（LRE）模型可能具有唯一稳定解（确定性）而非多个稳定解（不确定性）的假设，提出了一种检验策略。测试问题通过一种错误规范类型的方法来解决，在这种方法中，通过广义矩量法对LRE模型的欧拉方程组进行估计而获得的过度识别限制测试与模型对其施加的交叉方程限制的基于相似性的测试相结合确定性下的约化解。由此产生的检验对一类特定的不确定平衡没有任何作用，因此不拒绝零假设不能被最终解释为确定性的证据。另一方面，该测试（i）避免了因辅助参数的存在而产生的非标准推理问题，这些辅助参数在不确定性下出现，在确定性下无法识别，（ii）不涉及不等式参数限制，因此使用了非标准推理，（iii）与LRE模型的动态错误指定一致，并且（iv）计算简单。蒙特卡罗模拟表明，所建议的测试策略在有限样本中提供了合理的大小覆盖率和抗动态错误指定的能力。一个实证说明集中于美国经济新凯恩斯主义货币经济周期模型的确定性/不确定性。

引用于6文件

理学硕士：

62小时15分 多元分析中的假设检验
62F05型 参数检验的渐近性质
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

确定性;GMM公司;不确定性;LRE模型;识别;最大似然;VAR（无功功率）;VARMA公司

软件：

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\textit{L.Fanelli}，J.经济学。170，第1号，153--163（2012；Zbl 1443.62165）
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