×

公司财务的一致性与反一致性共振。 (英语) Zbl 1442.91115号

摘要:我们研究了债权人和生产者的随机捕食-被捕食模型中公司财务的一致性共振。提出了只考虑金融风险的随机捕食者-食饵模型和改进参数估计的积分方法。然后利用脉冲间隔的变异系数(CV)来测量相干共振现象。仿真和实验结果表明:(i)峰值死亡现象是由较高的噪声强度和系统参数引起的;(ii)在CV与噪声强度的函数中观察到相干和反相干共振现象;(iii)共振增强和抑制的临界现象是由系统参数的某些值引起的。此外,理论结果与中国公司的实际财务数据之间也有很好的一致性。

MSC公司:

91G50型 公司财务(股息、实物期权等)
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

[1] Mantegna,R.N。;Stanley,H.E.,《经济物理学导论:金融中的相关性和复杂性》,9(2000),剑桥大学出版社:剑桥大学出版社·Zbl 1138.91300号
[2] 阿贝格尔,F。;青山,H。;查克拉巴蒂,B.K。;Chakraborti,A。;Deo,N。;Raina,D.,《经济物理学和社会物理学:最新进展和未来方向》(2017年),斯普林格国际出版公司·Zbl 1380.91008号
[3] Challet,D。;Zhang,Y.C.,《进化博弈中合作与组织的涌现》,Physica A,246,3,407-418(1997)
[4] Zanin,M。;Zunino,L。;O.A.Rosso。;Papo,D.,置换熵及其主要的生物医学和经济学应用:综述,熵,14,81553(2012)·Zbl 1314.94033号
[5] Huang,J.P.,《实验经济物理学:复杂性、自组织和涌现特性》,《物理学代表》,564,0,1-55(2015)
[6] 陈俊杰。;Tan,L。;Zheng,B.,复杂金融系统的基于代理的多级羊群模型,科学代表,58399(2015)
[7] Gracia,E.,《捕食者-猎物:股市泡沫和商业周期的有效市场模型》,Ssrn Electron J,2,2,77-105(2005)
[8] Venturino,E.,捕食者模型中的流行病:捕食者中的疾病,IMA数学应用医学生物学杂志,19,3,185-205(2002)·Zbl 1014.92036号
[9] O.J.施密茨。;Barton,B.T.,《气候变化对捕食者-食饵相互作用的行为和生理生态学的影响:对保护生物控制的影响》,《生物控制》,75,附录C,87-96(2014)
[10] Ellner等人,S.P.,《捕食者-食饵系统中的快速进化驱动生态动力学》,《自然》,424,6946,303(2003)
[11] 拉斯穆森,N.L。;Rudolf,V.H.W.,《两种物候变化对捕食者-食饵相互作用的个体和组合影响》,生态学,97,3414-3421(2016)
[12] Genot,A.J.,非线性生化电路分岔的高分辨率映射。,《国家化学》,8,8,760(2016)
[13] 新泽西州辛格。;Dhillon,J。;Kothari,D.,经济火电调度问题的协同捕食-被捕食优化,应用软件计算,43,增补C,298-311(2016)
[14] Walsworth,T.E。;辛德勒,D.E。;Essington,T.E.,《受市场约束:加工成本限制了商业渔业中管理捕食者和猎物相互作用的潜力》,应用生态学杂志,541946-1956(2017)
[15] 霍尔丹,A.G。;May,R.M.,《银行生态系统中的系统风险》。,《自然》,4697330351(2011)
[16] 尤奇,L。;Akutsu,T.,竞争系统中的守恒定律和对称性,《进步理论物理学补编》,194194210-222(2012)
[17] Mahdavi-Damghani,B.,《引入hfte模型:用于高频定量金融策略的多物种捕食-被捕食生态系统》,Wilmott,2017,52-69(2017)
[18] Gracia,E.,预测不可预测:理性预期下的可预测泡沫和商业周期,经济E-J,6,41,1(2012)
[19] McKane,A.J。;Newman,T.J.,《人口随机性共振放大的捕食者-猎物循环》,《物理学评论-莱特》,94,218102(2005)
[20] Schmitz,L.,地带性流动捕食者-食饵振荡在触发向h型禁闭过渡中的作用,《物理学评论-莱特》,108,155002(2012)
[22] 库斯克,R。;Gordillo,L.F。;Greenwood,P.E.,通过相干共振实现的持续振荡。,《Theor生物学杂志》,245,3459-469(2007)·Zbl 1451.92296号
[23] Pikovsky,A.S。;Kurths,J.,噪声驱动可激励系统中的相干共振,《物理学评论》,第78、5、775页(1997年)·兹比尔0961.70506
[24] 林德纳,B。;加西亚·奥贾尔沃,J。;奈曼,A。;Schimansky-Geier,L.,可激发系统中噪声的影响,《物理代表》,392,6,321-424(2004)
[25] 郭伟。;杜立中。;Mei,D.C.,可兴奋系统中由有界噪声和延迟反馈引起的相干和尖峰死亡,《欧洲物理杂志》B,85,6,1-7(2012)
[26] 奈曼,A。;Saparin,P.I。;Stone,L.,非线性动力系统分岔噪声前兆下的相干共振,Phys Rev E,56,1,270(1997)
[27] 林德纳,B。;Schimansky-Geier,L.,《两态系统中的相干性和随机共振》,《物理学评论E》,61,6,6103-6110(2000)
[28] 尖岭,L.S。;Pikovsky,A.,双稳态时滞系统中的噪声诱导动力学,Phys-Rev-Lett,87,25,250602(2001)
[29] 亲吻,I.Z。;哈德森,J.L。;Escalera Santos,G.J。;Parmananda,P.,《相干共振实验:霍普夫分岔的噪声前兆》,《物理学评论E》,67,2035201(2003)
[30] Manjarrez,E.,猫脊髓和皮层神经元群之间一致性的内部随机共振,Neurosci-Lett,326,2,93-96(2002)
[31] Yilmaz,E。;奥泽,M。;贝塞尔,V。;Perc,M.,Autapse在单个神经元和神经元网络中诱导的多相干共振,科学代表,630914(2016)
[32] Giacomelli,G。;朱迪奇,M。;Balle,S。;Tredicce,J.R.,《光学系统相干共振的实验证据》,《物理评论-莱特》,84,15,3298(2000)
[33] Arteaga,A.,延时双稳态系统相干共振的实验证据,Phys Rev Lett,99,2023903(2007)
[34] 宫川县。;Isikawa,H.,可激发化学反应系统中相干共振的实验观察,Phys Rev E,66,4 Pt 2,046204(2002)
[35] Nowakowski,B。;Kawczyski,A.L。;科尔布斯,A。;Lemarchand,A.,由标度反应热引起的可激发热化学系统中的相干共振,《欧洲物理杂志》B,84,1,137-145(2011)
[36] 李,H。;秦伟。;兰,C。;邓,W。;Zhou,Z.,三稳态能量收集系统的动力学和相干共振,Smart Mater Struct,25,1015001(2016)
[37] 塞梅诺娃,N。;扎哈罗娃,A。;阿尼什琴科,V。;Schöll,E.,《可兴奋元件网络中的相干共振嵌合体》,《物理学评论-莱特》,117,1,014102(2016)
[38] Gammaitoni,L。;哈恩吉,P。;Jung,P。;Marchesoni,F.,《随机共振》,《现代物理学评论》,70,1,223(1998)
[39] 拉卡斯塔,A。;萨盖斯,F。;Sancho,J.,噪声调谐的相干与反相干共振,Phys Re E,66,4,Article 045105 pp.(2002)
[40] Kromer,J.A。;林德纳,B。;Schimansky-Geier,L.,噪声驱动相位振荡器中的事件触发反馈,Phys Rev E Stat非线性软物质Phys,89,3,1229-1246(2014)
[41] Kloppers,P.H。;Greeff,J.C.,使用经验数据进行Lotka-Volterra模型参数估计,应用数学计算,224,附录C,817-825(2013)·Zbl 1334.92348号
[42] Bonanno,G。;瓦伦蒂,D。;Spagnolo,B.,噪声在随机波动市场模型中的作用,《欧洲物理杂志》B,53,405-409(2006)·Zbl 1189.91113号
[43] Li,Y.X.,股票价格的平均限时暴跌率,Phys Lett A,381,1711477-1483(2017)
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。